我国货币供应量的结构、趋势变化及其与固定资产投资相互关系的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·货币供给和货币层次的划分 | 第8页 |
| ·固定资产投资 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第10-12页 |
| ·文章框架 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-30页 |
| ·平稳时间序列基本概念 | 第13-20页 |
| ·模型的平稳性 | 第15-18页 |
| ·ARMA 模型的识别 | 第18-20页 |
| ·非平稳时间序列检验及其平稳性处理 | 第20-24页 |
| ·非平稳的时间序列与单整 | 第22-23页 |
| ·ARIMA 模型平稳性性条 | 第23-24页 |
| ·协整理论 | 第24-25页 |
| ·协整基本概念 | 第24页 |
| ·协整检验 | 第24-25页 |
| ·Error Correction Model | 第25页 |
| ·兰杰（Granger）因果检验 | 第25-26页 |
| ·虚拟变量模型 | 第26-30页 |
| ·虚拟变量的设置规则 | 第26-27页 |
| ·虚拟变量模型分类 | 第27-30页 |
| 第三章 我国货币供应量的趋势、结构及其交互效应 | 第30-39页 |
| ·近期我国的财政与货币政策 | 第30-31页 |
| ·货币供应量发展趋势及交互效应的实证分析 | 第31-37页 |
| ·我国货币层次的划分及相关变量设置 | 第32页 |
| ·货币供应量的拟合 | 第32-35页 |
| ·M0、M1、M2 交互效应分析 | 第35-37页 |
| ·Y1、Y2、Y3 的拟合分析 | 第37-39页 |
| 第四章 货币供应量与固定资产投资的计量分析 | 第39-50页 |
| ·M2 与FI 之间的虚拟变量模型 | 第39-42页 |
| ·M2 与FI 的Granger 检验 | 第39-40页 |
| ·模型建立 | 第40-42页 |
| ·ARIMA 模型实证研究 | 第42-47页 |
| ·数据处理 | 第42-44页 |
| ·LM2 的ARIMA(p,d,q)模型 | 第44-47页 |
| ·FI 和M2 的协整性研究 | 第47-50页 |
| ·协整性检验及建模 | 第47-48页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第48-50页 |
| 第五章 结论及展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士期间取得的成果 | 第56-57页 |
