| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·问题提出的背景 | 第10-11页 |
| ·广东发展银行概况 | 第10-11页 |
| ·资金头寸管理的重要性 | 第11页 |
| ·商业银行资金管理的基本原则 | 第11-16页 |
| ·安全性原则(safety principle) | 第11-12页 |
| ·流动性原则(liquldity principle) | 第12-13页 |
| ·效益性原则(profitability principle) | 第13-14页 |
| ·三者之间的关系 | 第14-16页 |
| ·国内外对资金管理研究的现状 | 第16-19页 |
| ·资产管理方法 | 第16-17页 |
| ·负债管理方法 | 第17-18页 |
| ·资产负债综合管理方法 | 第18-19页 |
| ·本文的研究思路和技术路线 | 第19-21页 |
| ·本文的研究思路 | 第19页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第19页 |
| ·本文的技术路线 | 第19-21页 |
| 2 广东发展银行大连人民路支行资金头寸管理现状 | 第21-26页 |
| ·广东发展银行资金头寸管理相关内容介绍 | 第21-22页 |
| ·广东发展银行资金头寸及资金头寸管理的定义 | 第21页 |
| ·广东发展银行资金头寸管理的目标 | 第21页 |
| ·广东发展银行资金管理的原则 | 第21-22页 |
| ·广发银行大连人民路支行现有的资金头寸的管理方法 | 第22-24页 |
| ·广发银行人民路支行资金头寸的匡算方法 | 第22-23页 |
| ·广发银行人民路支行资金头寸的调拔方法 | 第23-24页 |
| ·广发银行现有的资金头寸匡算方法的缺陷 | 第24-25页 |
| ·计算误差大 | 第24页 |
| ·资金成本高 | 第24-25页 |
| ·预测能力较弱 | 第25页 |
| ·管理效率低 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3 广发人民路支行资金头寸的供给与需求研究 | 第26-31页 |
| ·影响广发人民路支行资金头寸的供给与需求的因素 | 第26-27页 |
| ·无融资存款业务对资金头寸的供给与需求的影响 | 第27-28页 |
| ·企业存款对资金头寸的影响 | 第27页 |
| ·城乡居民储蓄存款对资金头寸的影响 | 第27-28页 |
| ·贷款业务对银行资金头寸的影响 | 第28页 |
| ·商业票据贴现业务对资金头寸的影响 | 第28页 |
| ·保证金业务对资金头寸的影响 | 第28-29页 |
| ·准备金业务对资金头寸的影响 | 第29页 |
| ·上存拆借资金业务对资金头寸的影响 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 4. 资金头寸管理模型的建立 | 第31-41页 |
| ·资金头寸管理模型的设计思路 | 第31页 |
| ·资金头寸管理模型的建立原则 | 第31-32页 |
| ·安全性原则 | 第31-32页 |
| ·流动性原则 | 第32页 |
| ·效益性原则 | 第32页 |
| ·资金头寸匡算模型的建立 | 第32-37页 |
| ·资金头寸四因素模型的建立 | 第32-34页 |
| ·资金头寸三因素模型的建立 | 第34-36页 |
| ·模型的选择 | 第36-37页 |
| ·资金头寸调拔模型的建立 | 第37-38页 |
| ·资金头寸调拔模型的设计思路 | 第37页 |
| ·资金安全头寸流量 A的确定 | 第37-38页 |
| ·资金头寸调拔模型的建立 | 第38页 |
| ·资金头寸管理模型的应用 | 第38-40页 |
| ·资金头寸管理模型应用的基本情况及相关数据 | 第38-39页 |
| ·计算可用资金头寸金额 | 第39-40页 |
| ·确定上存拆借的金额 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录A 广发人民路支行2006年1-6月份资金头寸每日数据表 | 第44-51页 |
| 附录B 广发人民路支行2006年1-6月份资金头寸三日平均数据表 | 第51-53页 |
| 附录C 广发人民路支行2006年1-6月份资金头寸五日平均数据表 | 第53-55页 |
| 附录D 广发人民路支行2006年1-6月份资金头寸十日平均数据表 | 第55-56页 |
| 附录E 广发人民路支行2006年7-10月份资金头寸数据表 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第61页 |
