| 目录 | 第1-6页 |
| 图表目录 | 第6-8页 |
| 论文摘要 | 第8-11页 |
| 英文摘要 | 第11-15页 |
| 第一章 导论 | 第15-35页 |
| ·选题的目的和意义 | 第15-18页 |
| ·国内外有关文献综述 | 第18-29页 |
| ·论文所要解决的主要问题及创新之处 | 第29-31页 |
| ·论文的体系结构与主要内容 | 第31-35页 |
| 第二章 信用风险与信用风险管理理论 | 第35-51页 |
| ·信用风险与信用风险管理 | 第35-37页 |
| ·关于信用风险的古典与现代理论 | 第37-40页 |
| ·关于信用风险的信息经济学及金融学理论 | 第40-45页 |
| ·理论应用:信贷市场信用风险的信息经济学分析 | 第45-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第三章 信用风险度量与信用风险定价 | 第51-98页 |
| ·信用风险度量方法与模型 | 第51-74页 |
| ·信用风险定价与定价模型 | 第74-92页 |
| ·我国商业银行的贷款定价 | 第92-96页 |
| ·小结 | 第96-98页 |
| 第四章 新巴塞尔协议及其对银行业的影响 | 第98-115页 |
| ·巴塞尔协议演进过程 | 第98-100页 |
| ·新巴塞尔协议的主要内容与框架 | 第100-105页 |
| ·新巴塞尔协议对信用风险的计量与处理 | 第105-107页 |
| ·新巴塞尔协议的实施对国际银行业的影响 | 第107-109页 |
| ·部分发达国家和地区实施新协议的措施与计划 | 第109-113页 |
| ·小结 | 第113-115页 |
| 第五章 新巴塞尔协议标准法对信用风险的度量 | 第115-134页 |
| ·标准法与旧协议风险加权法的区别及改进 | 第115-117页 |
| ·标准法原理与方法 | 第117-124页 |
| ·风险缓释与风险缓释后的风险暴露 | 第124-129页 |
| ·各种错配与错配的处理 | 第129-131页 |
| ·小结 | 第131-132页 |
| ·附录:标准法计算方法示例 | 第132-134页 |
| 第六章 新巴塞尔协议内部评级法对信用风险的度量 | 第134-160页 |
| ·内部评级法及其原理 | 第134-135页 |
| ·关键风险指标的度量与风险暴露监管资本的计算 | 第135-145页 |
| ·内部评级法应用的国际比较 | 第145-150页 |
| ·我国商业银行如何实施内部评级法及其路径选择 | 第150-159页 |
| ·小结 | 第159-160页 |
| 第七章 新巴塞尔协议与我国商业银行的信用风险管理 | 第160-180页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理状况 | 第160-165页 |
| ·当前银行业改革及其对信用风险管理的影响 | 第165-168页 |
| ·新巴塞尔协议的实施对中国银行业的影响与挑战 | 第168-170页 |
| ·遵循新协议原则改进我国商业银行信用风险管理 | 第170-175页 |
| ·遵循新协议原则建设先进信用风险管理文化 | 第175-178页 |
| ·小结 | 第178-180页 |
| 第八章 新巴塞尔协议与商业银行的全面风险管理及其应用 | 第180-201页 |
| ·新巴塞尔协议与商业银行全面风险管理 | 第180-182页 |
| ·我国商业银行全面风险管理的实施 | 第182-188页 |
| ·基于新协议的商业银行信用风险管理组织架构设计 | 第188-195页 |
| ·全面风险管理应用—博弈视角的集团客户授信分析 | 第195-200页 |
| ·小结 | 第200-201页 |
| 参考文献 | 第201-211页 |
| 后记 | 第211-212页 |