基于Copula函数的风险价值测算研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 风险管理概论	第6-14页
·风险的定义	第6-8页
·金融风险的种类	第8-10页
·金融市场风险管理的必要性	第10-12页
·金融风险管理过程	第12-14页
第二章 金融市场风险的测量方法─VaR 方法	第14-38页
·VaR的基本概念与单个资产VaR的计算方法	第15-17页
·VaR 模型体系及其计算方法	第17-28页
·不同VaR模型的比较	第28-30页
·边际VaR、成分VaR 和增量VaR	第30-33页
·VaR 模型的检验	第33-38页
第三章 VaR 技术在金融风险管理中的应用	第38-45页
·传统的风险管理思想	第38-40页
·VaR 风险管理技术	第40-45页
第四章 基于Copula 理论的VaR 应用研究	第45-54页
·Copula的概述	第45页
·Copula理论的应用	第45-48页
·实证研究	第48-54页
第五章 总结与展望	第54-57页
·VaR 在我国的应用的意义和建议	第54-55页
·论文的主要工作和创新性	第55-56页
·进一步的研究方向	第56-57页
参考文献	第57-60页
发表论文和科研情况说明	第60-61页
发表的论文:	第60-61页
致谢	第61页