| 第1章 引言 | 第1-12页 |
| 1．1 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1．2 和本课题有关的国内外研究回顾 | 第8-10页 |
| 1．3 本文的主要工作 | 第10-12页 |
| 第2章 货币政策中介目标相关理论综述 | 第12-22页 |
| 2．1 货币政策中介目标的意义和选择标准 | 第12-14页 |
| 2．1．1 货币政策中介目标的作用和意义 | 第12-13页 |
| 2．1．2 货币政策中介目标的选择标准 | 第13-14页 |
| 2．2 西方国家若干货币政策中介目标 | 第14-18页 |
| 2．3 中国货币政策中介目标的选择 | 第18-22页 |
| 2．3．1 中国货币政策中介目标的历史演进 | 第18-19页 |
| 2．3．2 关于我国当前货币政策中介目标选择的争论 | 第19-22页 |
| 第3章 通货膨胀概述及其国内情况 | 第22-26页 |
| 3．1 通货膨胀的涵义 | 第22页 |
| 3．2 通货膨胀度量 | 第22-23页 |
| 3．3 国内通货膨胀情况 | 第23-26页 |
| 第4章 货币政策中介目标对通货膨胀的短期动态影响效果分析 | 第26-38页 |
| 4．1 变量的选取 | 第26-27页 |
| 4．1．1 货币政策中介目标变量的选取 | 第26-27页 |
| 4．1．2 通货膨胀指标的选取 | 第27页 |
| 4．2 短期动态影响效果分析的计量模型、方法 | 第27-30页 |
| 4．2．1 基于向量自回归(VAR)模型的脉冲响应函数 | 第27-28页 |
| 4．2．2 基于向量自回归(VAR)模型的方差分解 | 第28-29页 |
| 4．2．3 格兰杰(Granger)因果检验 | 第29-30页 |
| 4．3 数据及数据处理 | 第30-32页 |
| 4．3．1 数据频率和来源 | 第30-31页 |
| 4．3．2 季节调整 | 第31-32页 |
| 4．4 短期动态影响建模分析 | 第32-38页 |
| 4．4．1 格兰杰(Granger)因果检验 | 第32-34页 |
| 4．4．2 货币政策中介目标对通货膨胀脉冲响应分析 | 第34-36页 |
| 4．4．3 货币政策中介目标对通货膨胀方差分解分析 | 第36-38页 |
| 第5章 货币政策中介目标与通胀的长期均衡关系研究及通胀趋势预测 | 第38-56页 |
| 5．1 滞后协整研究 | 第38-43页 |
| 5．1．1 一般协整概念 | 第39页 |
| 5．1．2 滞后协整概念 | 第39-40页 |
| 5．1．3 滞后协整参数估计 | 第40-42页 |
| 5．1．4 滞后协整检验 | 第42-43页 |
| 5．2 货币政策中介目标与通货膨胀长期关系建模分析 | 第43-47页 |
| 5．2．1 数据的平稳性检验 | 第44-45页 |
| 5．2．2 货币政策中介目标与通货膨胀滞后协整的估计和检验 | 第45-47页 |
| 5．3 通货膨胀趋势预测 | 第47-56页 |
| 5．3．1 预测模型构建 | 第47-51页 |
| 5．3．2 通货膨胀趋势预测 | 第51-54页 |
| 5．3．3 预测效果分析 | 第54-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-59页 |
| 6．1 主要结论 | 第56-57页 |
| 6．2 本文创新 | 第57-58页 |
| 6．3 研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录1：发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
| 附录2：脉冲响应数值表 | 第65-67页 |
| 附录3：方差贡献率数值表 | 第67-68页 |
| 附录4：变量序列及其一阶差分时序图 | 第68-69页 |
| 附录5：CPI实际值与点预测值对照表 | 第69-70页 |
