| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 第一章 金融市场风险管理 | 第9-23页 |
| 第一节 金融风险 | 第9-11页 |
| 第二节 金融风险管理 | 第11-13页 |
| 第三节 金融市场风险管理 | 第13-23页 |
| 第二章 金融市场风险度量 | 第23-40页 |
| 第一节 风险及其本质属性 | 第23-27页 |
| 第二节 一致性风险度量 | 第27-28页 |
| 第三节 常用的金融市场风险度量 | 第28-33页 |
| 第四节 超越VaR的金融市场风险度量: ES、TCE和 CVaR | 第33-40页 |
| 第三章 中国股票收益率厚尾分布特征的实证检验 | 第40-58页 |
| 第一节 金融学中收益率的计算 | 第40-42页 |
| 第二节 检验方法 | 第42-48页 |
| 第三节 我国股票收益率的厚尾分布特征检验 | 第48-58页 |
| 第四章 市场风险度量的实证比较分析 | 第58-68页 |
| 第一节 实证比较分析的方法 | 第58-59页 |
| 第二节 凸性检验: VaR、ES和 TCE | 第59-63页 |
| 第三节 次可加性检验:VaR、ES和 TCE | 第63-64页 |
| 第四节 返回检验:VaR和 ES | 第64-67页 |
| 第五节 结论 | 第67-68页 |
| 第五章 总结和展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间的学术成果 | 第73-74页 |
| 后记 | 第74页 |