投资项目组合的风险决策模型及算法研究
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| §1-1 问题提出 | 第7-8页 |
| §1-2 研究意义 | 第8-9页 |
| §1-3 国内外研究概况 | 第9-11页 |
| §1-4 本文研究的主要内容 | 第11-13页 |
| 1-4-1 研究的理论基础 | 第11页 |
| 1-4-2 研究的主要内容 | 第11-13页 |
| 第二章 现代投资组合理论概述 | 第13-20页 |
| §2-1 现代投资组合理论概述 | 第13-15页 |
| 2-1-1 现代投资组合理论的起源及定义 | 第13页 |
| 2-1-2 现代投资组合理论的形成与发展 | 第13-15页 |
| §2-2 马柯维茨的均值-方差模型 | 第15-19页 |
| 2-2-1 马柯维茨模型的假设条件 | 第15页 |
| 2-2-2 证券组合的收益与风险的测度 | 第15-17页 |
| 2-2-3 马柯维茨的均值-方差模型 | 第17-19页 |
| §2-3 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 投资项目组合的决策方法研究 | 第20-31页 |
| §3-1 相关概念 | 第20-22页 |
| 3-1-1 投资项目 | 第20-21页 |
| 3-1-2 投资项目组合 | 第21页 |
| 3-1-3 投资项目决策 | 第21-22页 |
| §3-2 投资项目组合的决策模式 | 第22-24页 |
| 3-2-1 投资项目决策研究的必要性 | 第22-23页 |
| 3-2-2 投资项目的决策模式 | 第23页 |
| 3-2-3 投资项目组合的决策模式 | 第23-24页 |
| §3-3 投资项目组合的决策方法研究 | 第24-28页 |
| 3-3-1 项目群中项目间关系分析 | 第24-25页 |
| 3-3-2 投资项目组合的决策方法研究 | 第25-28页 |
| §3-4 组合决策方法存在的问题及对策 | 第28-30页 |
| 3-4-1 非数学规划方法的不正确性 | 第28页 |
| 3-4-2 数学规划方法的不足 | 第28-29页 |
| 3-4-3 对策 | 第29-30页 |
| §3-5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 投资项目组合的风险决策模型的构建 | 第31-49页 |
| §4-1 风险决策理论概述 | 第31-35页 |
| 4-1-1 相关概念 | 第31-33页 |
| 4-1-2 风险决策的原则 | 第33页 |
| 4-1-3 风险决策的方法与技术 | 第33-35页 |
| §4-2 收益与风险的权衡研究 | 第35-39页 |
| 4-2-1 收益与风险的关系分析 | 第35-36页 |
| 4-2-2 收益与风险权衡的理论基础 | 第36页 |
| 4-2-3 收益与风险权衡的方法研究 | 第36-39页 |
| §4-3 投资项目组合风险决策模型研究 | 第39-48页 |
| 4-3-1 投资项目组合的特点 | 第39-40页 |
| 4-3-2 模型的假设条件及其解释 | 第40-41页 |
| 4-3-3 模型的收益与风险衡量标准的确定 | 第41-44页 |
| 4-3-4 投资项目组合风险决策模型的构建及解释 | 第44-48页 |
| §4-4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 投资项目组合风险决策模型算法研究 | 第49-62页 |
| §5-1 组合风险决策模型的特点及算法 | 第49-50页 |
| 5-1-1 Excel软件工具简介 | 第49页 |
| 5-1-2 模型求解算法 | 第49-50页 |
| 5-1-3 模型求解算法的具体步骤 | 第50页 |
| §5-2 算例分析 | 第50-61页 |
| 5-2-1 算例分析的目的 | 第50-51页 |
| 5-2-2 算例 | 第51-52页 |
| 5-2-3 模型求解过程 | 第52-61页 |
| 5-2-4 分析与结论 | 第61页 |
| §5-3 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 总结与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
