| 郑重声明 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 商业银行风险管理的理论与实践 | 第9-29页 |
| 第一节 商业银行风险体系的建立 | 第9-14页 |
| 一、 商业银行风险的构成 | 第9-10页 |
| 二、 商业银行风险管理体系的建立 | 第10-12页 |
| 三、 内部评级法(IRB)的基本架构和核心 | 第12-14页 |
| 第二节 商业银行操作风险的防范与监管 | 第14-22页 |
| 一、 操作风险的界定与定义 | 第14-15页 |
| 二、 操作风险的内涵与构成 | 第15-18页 |
| 三、 操作风险的特征与分布 | 第18-19页 |
| 四、 操作风险的评估与度量 | 第19-22页 |
| 第三节 国外银行业操作风险管理的经验借鉴 | 第22-29页 |
| 一、 几种操作风险的度量模式 | 第22-23页 |
| 二、 英国金融服务管理局(FSA)对操作风险管理的启示 | 第23-29页 |
| 第二章 新巴塞尔资本协议对操作风险管理的要求与影响 | 第29-39页 |
| 第一节 《巴塞尔资本协议》及其对操作风险管理的要求 | 第29-35页 |
| 一、 巴塞尔银行监管委员会 | 第29页 |
| 二、 1988年《巴塞尔协议》 | 第29-30页 |
| 三、 巴塞尔《新资本协议》 | 第30-32页 |
| 四、 《新巴塞尔协议》对操作风险管理的新要求 | 第32-33页 |
| 五、 对操作风险资本金的计算提出了明确选择 | 第33-34页 |
| 六、 《新巴塞尔协议》将操作风险纳入监管框架的意义 | 第34-35页 |
| 第二节 巴塞尔《新资本协议》对操作风险管理的影响及其局限性 | 第35-39页 |
| 一、 巴塞尔《新资本协议》对操作风险管理的影响 | 第35-36页 |
| 二、 商业银行面临的压力 | 第36-38页 |
| 三、 巴塞尔《新资本协议》存在的局限性 | 第38-39页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险管理的理论分析 | 第39-45页 |
| 第一节 我国商业银行操作风险现状综述 | 第39-41页 |
| 一、 加强我国商业银行操作风险管理的紧迫性 | 第39-40页 |
| 二、 今后一段时期我国商业银行操作风险管理的发展趋势 | 第40-41页 |
| 第二节 我国商业银行操作风险形成原因的理论分析 | 第41-45页 |
| 一、 我国商业银行操作风险形成的深层次原因 | 第41-42页 |
| 二、 我国商业银行操作风险形成原因的理论分析 | 第42-45页 |
| 第四章 我国商业银行引入操作风险管理的策略选择 | 第45-67页 |
| 第一节 操作风险模型的度量 | 第45-49页 |
| 一、 操作风险度量与管理方法 | 第45-48页 |
| 二、 操作风险预警与内控体系的构建 | 第48-49页 |
| 第二节 我国商业银行操作风险管理的策略选择 | 第49-67页 |
| 一、 建立完整的操作风险管理过程 | 第50-53页 |
| 二、 构建整体风险的机制 | 第53-54页 |
| 三、 建立我国商业银行全面风险的组织架构 | 第54-58页 |
| 四、 我国商业银行操作风险管理框架的建立 | 第58-59页 |
| 五、 我国商业银行引入操作风险管理的策略选择 | 第59-67页 |
| 参考文献 | 第67-68页 |
