VaR模型中的分位点水平内生化--基于分位点回归的新视角
| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引 言 | 第9-17页 |
| ·研究背景和目的 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第16-17页 |
| 2 分位点水平内生化的必要性 | 第17-19页 |
| 3 分位点水平内生化的途径 | 第19-33页 |
| ·模型预测过程的有效性:动态分位点(DQ)检验法 | 第19-21页 |
| ·分位点回归与间接拟合优度 | 第21-30页 |
| ·模型预测能力的稳定性:似然比方法 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 4 两类 VaR 模型的比较分析 | 第33-38页 |
| ·Riskmetrics 模型 | 第33-35页 |
| ·CAViaR 模型 | 第35-38页 |
| 5 蒙特卡罗模拟 | 第38-43页 |
| ·LR 统计量的效果 | 第38-40页 |
| ·DQ 统计量的效果 | 第40-41页 |
| ·间接拟合优度(IAF)指标 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 6 基于 CAViaR 模型的经验分析 | 第43-47页 |
| 7 结论 | 第47-48页 |
| 注 释 | 第48-49页 |
| 致 谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 附录 1 攻读学位期间发有论文目录 | 第55-56页 |
| 附录 2 蒙特卡罗模拟结果 | 第56-67页 |
| 附录 3 方法、算法和程序 | 第67-71页 |
