| 第一章 引言 | 第1-15页 |
| ·金融市场风险管理VaR方法产生的历史背景 | 第8-10页 |
| ·VaR方法的历史沿革和国内外研究动态 | 第10-13页 |
| ·VaR方法的历史沿革 | 第10-12页 |
| ·国内外VaR研究动态 | 第12-13页 |
| ·本文所做的主要研究工作 | 第13-15页 |
| 第二章 金融市场风险测量VaR模型 | 第15-25页 |
| ·VaR的概念 | 第15-17页 |
| ·VaR计算的基本原理及经典模型 | 第17-18页 |
| ·基本原理 | 第17页 |
| ·经典VaR模型 | 第17-18页 |
| ·VaR的几种基本计算方法及其最新进展 | 第18-23页 |
| ·方差-协方差法 | 第18-19页 |
| ·历史模拟法 | 第19-20页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第20-23页 |
| ·VaR的主要计算方法述评及本文所做的创新改进工作 | 第23-25页 |
| 第三章 非线性跟踪-微分器一般理论及其对VaR模拟技术的改进 | 第25-41页 |
| ·非线性跟踪-微分器的一般理论 | 第25-28页 |
| ·几种具体的非线性跟踪-微分器 | 第28-31页 |
| ·二阶离散系统最速控制跟踪-微分器及其数值仿真 | 第31-37页 |
| ·二阶快速跟踪-微分器的离散形式 | 第31-32页 |
| ·二阶离散快速跟踪-微分器的数值仿真 | 第32-37页 |
| ·利用二阶离散快速跟踪-微分器进行股价的预测 | 第37-39页 |
| ·非线性跟踪-微分器在VaR测量技术中的应用 | 第39-41页 |
| 第四章 非线性跟踪-微分器VaR模型的实证效果评价 | 第41-51页 |
| ·数据选取 | 第41页 |
| ·模型评价方法 | 第41-43页 |
| ·实证分析 | 第43-49页 |
| ·基于历史模拟法的VaR计算 | 第43-45页 |
| ·基于Monte Carlo模拟法的VaR计算 | 第45-47页 |
| ·基于非线性跟踪-微分器模拟法的VaR计算 | 第47-49页 |
| ·实证结果的比较分析 | 第49-51页 |
| 第五章 结束语 | 第51-54页 |
| ·风险测量方法研究的重要性 | 第51页 |
| ·本文理论创新的意义 | 第51-52页 |
| ·本文的缺陷及展望 | 第52-54页 |
| 引文和附注 | 第54-57页 |
| 主要参考文献 | 第57-65页 |
| 攻读硕士学位期间已公开发表的论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 提要 | 第67-85页 |
