| 引言 | 第1-8页 |
| 第一章 金融时间序列易变性的异方差模型 | 第8页 |
| 第二章 非参数回归估计及预备知识 | 第8-11页 |
| ·非参数回归模型 | 第9页 |
| ·预备知识 | 第9-11页 |
| 第三章 资产价格易变性的非参数核估计 | 第11-18页 |
| ·非参数核估计的相合性和渐进正态性 | 第12-14页 |
| ·窗宽的选择 | 第14-17页 |
| ·易变性的核估计 | 第17-18页 |
| 第四章 资产价格易变性的局部多项式估计 | 第18-21页 |
| ·混合相依过程局部多项式估计及其性质 | 第18-20页 |
| ·窗宽与核函数的选择 | 第20-21页 |
| ·易变性的局部多项式估计 | 第21页 |
| 第五章 中国股价指数收益率序列的易变性 | 第21-23页 |
| 参考文献 | 第23-25页 |
| 附录 | 第25-29页 |
| S-PLUS2000程序示例 | 第29-31页 |
| 科研成果简介 | 第31-32页 |
| 声明 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33页 |