基于独立成分分析的人民币汇率多元波动率研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·本文的研究内容和结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 人民币汇率多元波动率常用模型 | 第13-18页 |
| ·汇率波动的基本特征及其复杂性分析 | 第13-14页 |
| ·汇率波动的基本特征 | 第13页 |
| ·汇率波动的复杂性分析 | 第13-14页 |
| ·多元波动率模型 | 第14-16页 |
| ·vec-GARCH 模型 | 第14-15页 |
| ·BEKK 模型 | 第15-16页 |
| ·CCC 模型 | 第16页 |
| ·DCC 模型 | 第16页 |
| ·本章小结 | 第16-18页 |
| 第3章 基于数据降维技术的多元波动率模型 | 第18-20页 |
| ·基于主成分分析的O-GARCH模型 | 第18页 |
| ·IC-GARCH模型 | 第18-20页 |
| 第4章 基于独立成分分析的多元波动率模型扩展 | 第20-27页 |
| ·独立成分分析（ICA）及其FastICA算法 | 第20页 |
| ·ICA | 第20-22页 |
| ·ICA 的相关概念 | 第20-21页 |
| ·ICA 生成模型 | 第21-22页 |
| ·ICA 的约束 | 第22页 |
| ·转换矩阵的 FastICA 算法 | 第22-23页 |
| ·模型扩展 | 第23-24页 |
| ·模型的检验 | 第24-25页 |
| ·Ljung-Box的Portmanteau检验 | 第24-25页 |
| ·残差的交叉乘积Box-Pierce检验 | 第25页 |
| ·多元波动率的预测 | 第25-27页 |
| ·波动率预测模型 | 第25-26页 |
| ·模型预测效果的评价 | 第26-27页 |
| 第5章 实证分析 | 第27-44页 |
| ·数据分析 | 第27-31页 |
| ·模型实证结果及分析 | 第31-40页 |
| ·模型的预测效果 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-54页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
