股指期货仿真市场非线性特征和均值回复特征研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究对象 | 第9-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究内容与基本框架 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 股指期货的基础知识 | 第16-20页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第16-17页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第17-19页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第18-19页 |
| ·沪深300股指期货 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 金融市场的有关理论综述 | 第20-26页 |
| ·有效市场理论和随机游走理论 | 第20-24页 |
| ·有效市场假说理论 | 第20-21页 |
| ·随机游走理论 | 第21-22页 |
| ·关于随机游走理论和有效市场假说的问题 | 第22-24页 |
| ·分形市场理论 | 第24页 |
| ·从线性到非线性—非线性科学的应用 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 相关检验方法 | 第26-36页 |
| ·非线性检验 | 第26-31页 |
| ·金融时间序列的统计特征及正态性检验 | 第26-27页 |
| ·金融时间序列的平稳性检验 | 第27-29页 |
| ·非线性检验 | 第29-31页 |
| ·均值回复理论与STAR模型 | 第31-35页 |
| ·均值回复理论 | 第31-33页 |
| ·R/S检验 | 第33-34页 |
| ·平滑转换自回归模型 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 实证研究 | 第36-46页 |
| ·数据的来源与处理 | 第36-39页 |
| ·数据的来源 | 第36页 |
| ·数据的处理 | 第36-39页 |
| ·实证研究 | 第39-45页 |
| ·正态性检验 | 第39-40页 |
| ·金融时间序列的单位根过程检验 | 第40-41页 |
| ·金融时间序列的非线性检验 | 第41-45页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第6章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第52页 |
