| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 引言 | 第11-15页 |
| ·文章的研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·股指期货推出的意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究目的 | 第12页 |
| ·文章的基本思路、采用的方法和结构安排 | 第12-13页 |
| ·基本思路 | 第12-13页 |
| ·采用的方法 | 第13页 |
| ·结构安排 | 第13页 |
| ·文章的创新与不足 | 第13-15页 |
| 2. 世界各主要股指期货标的指数简介 | 第15-22页 |
| ·股指期货的产生发展历程 | 第15-18页 |
| ·股指期货产生的背景 | 第15页 |
| ·股指期货的产生 | 第15-16页 |
| ·股指期货发展的几个阶段 | 第16-18页 |
| ·世界主要股指期货标的介绍 | 第18-22页 |
| ·道·琼斯平均价格指数 | 第18-19页 |
| ·S&P 500 指数 | 第19页 |
| ·Nasdaq-100 指数 | 第19-20页 |
| ·英国伦敦金融时报股票指数 | 第20页 |
| ·日经股票平均指数 | 第20页 |
| ·香港恒生指数 | 第20-22页 |
| 3. 股指期货标的比较研究 | 第22-42页 |
| ·成份股指数和综合指数的比较 | 第22-24页 |
| ·主要股票指数的编制方法比较 | 第24-26页 |
| ·算术平均指数与几何平均指数的比较选择 | 第24-25页 |
| ·简单价格算术平均与市值加权算术平均的比较选择 | 第25-26页 |
| ·我国股指期货标的指数的选取原则 | 第26-29页 |
| ·股指期货标的指数选取标准综述 | 第26-27页 |
| ·我国股指期货标的指数选取原则 | 第27-29页 |
| ·对我国部分现有指数体系比较分析 | 第29-42页 |
| ·我国现有主要指数简介 | 第29-34页 |
| ·对部分指数的分析 | 第34-41页 |
| ·研究结论 | 第41-42页 |
| 4. 沪深300 指数分析 | 第42-62页 |
| ·沪深300 指数基本面分析 | 第42-47页 |
| ·沪深300 成份股的盈利能力突出 | 第42-44页 |
| ·沪深300 成份股具备较好的成长性 | 第44-45页 |
| ·沪深300 成份股的分红与股息收益高于市场平均水平 | 第45-47页 |
| ·沪深300 权重板块联动性分析 | 第47-54页 |
| ·板块间联动性分析 | 第48-51页 |
| ·板块内部联动性分析 | 第51-54页 |
| ·沪深300 与上证指数之间的差异 | 第54-57页 |
| ·沪深300 与上证指数之间的编制规则差异 | 第54-56页 |
| ·沪深300 与上证指数的观测误差 | 第56-57页 |
| ·新华富时中国A50 股指期货推出对沪深300 的影响 | 第57-58页 |
| ·新华富时中国A50 指数简述 | 第57页 |
| ·从日本的教训看其未来对我国资本市场可能的影响 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58页 |
| ·大盘蓝筹股回归对沪深300 的影响 | 第58-62页 |
| ·红筹股、H 股现状 | 第59-60页 |
| ·大盘蓝筹股回归对沪深300 的影响 | 第60-62页 |
| 5. 本文结论与建议 | 第62-65页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| ·相关建议 | 第63-65页 |
| ·投资建议 | 第63-64页 |
| ·对指数的建议 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |