VaR模型及其在开放式基金风险评估中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 文献综述 | 第10-15页 |
| ·选题的目的及意义 | 第10页 |
| ·VaR 国内外研究历史及现状 | 第10-12页 |
| ·VaR 模型产生背景 | 第10-11页 |
| ·VaR 模型的国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·开放式基金国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·开放式基金投资原理及特点 | 第12页 |
| ·开放式基金流动性风险度量的研究现状 | 第12-13页 |
| ·金融风险 | 第13-15页 |
| ·金融风险的分类 | 第13-14页 |
| ·金融风险的管理 | 第14-15页 |
| 第二章 VaR 模型研究 | 第15-27页 |
| ·VaR 模型相关变量的确定 | 第15-16页 |
| ·资产组合收益率分布 | 第15-16页 |
| ·置信水平 | 第16页 |
| ·目标区间 | 第16页 |
| ·常见的VaR 计算方法 | 第16-20页 |
| ·ARCH 类模型 | 第16-17页 |
| ·基于Risk Metrics 的混合正态模型 | 第17页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第17-18页 |
| ·MCMC 方法 | 第18-20页 |
| ·VaR 模型的扩展 | 第20-27页 |
| ·均值—方差法 | 第20页 |
| ·优化均值- VaR 模型 | 第20-22页 |
| ·增量 VaR | 第22-23页 |
| ·适应性检验 | 第23-27页 |
| 第三章 开放式基金风险管理模型 | 第27-30页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第27页 |
| ·开放式基金流动性风险的产生 | 第27页 |
| ·开放式基金流动性风险的影响因素 | 第27-28页 |
| ·开放式基金流动性风险管理模型 | 第28-30页 |
| 第四章 VaR 在开放式基金风险评估中的应用 | 第30-38页 |
| ·VaR 模型数学原理 | 第30页 |
| ·基于对数正态分布的VaR 方法—LNVaR | 第30-33页 |
| ·LNVaR 方法在开放式基金风险评估中的应用 | 第33-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 作者简介 | 第45页 |
