银行类双重上市公司A-H股价格差异分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| ·选题依据 | 第10-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·研究创新 | 第15-16页 |
| 第二章 市场分割及相关文献综述 | 第16-25页 |
| ·市场分割概述 | 第16-17页 |
| ·市场分割的国际背景 | 第17-18页 |
| ·中国的市场分割 | 第18-20页 |
| ·不同类型的股票 | 第18-19页 |
| ·H股的历史与现状 | 第19-20页 |
| ·国内外市场分割研究综述 | 第20-25页 |
| ·国外相关文献综述 | 第20-22页 |
| ·国内相关文献综述 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第三章 A-H股价格差异的理论解释 | 第25-36页 |
| ·需求差异假说 | 第25-27页 |
| ·流动性差异假说 | 第27-28页 |
| ·风险偏好差异假说 | 第28-33页 |
| ·信息不对称假说 | 第33-35页 |
| ·其他影响因素 | 第35-36页 |
| 第四章 银行类A-H股价格差异的实证分析 | 第36-50页 |
| ·样本期的选择 | 第36页 |
| ·样本数据来源 | 第36-37页 |
| ·实证模型设计 | 第37-39页 |
| ·被解释变量的选取 | 第37页 |
| ·解释指标的选取 | 第37-39页 |
| ·面板数据模型的建立 | 第39-43页 |
| ·面板数据模型实证结果分析 | 第40-43页 |
| ·面板数据模型的结论 | 第43-46页 |
| ·收益率回归模型的建立 | 第46-50页 |
| ·模型建立的依据 | 第46-47页 |
| ·银行类股票收益率回归模型 | 第47-48页 |
| ·非银行类股票收益率回归模型 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-56页 |
| ·结论 | 第50-53页 |
| ·政策建议 | 第53-56页 |
| ·解决A-H股市场分割的政策建议 | 第53-54页 |
| ·银行类双重上市股票价差问题的启示 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
