信用违约互换在我国公司债市场的应用研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 2 我国公司债市场的现状 | 第17-24页 |
| ·我国公司债的定义 | 第17-18页 |
| ·我国公司债市场的产生与发展 | 第18-21页 |
| ·我国公司债市场存在的问题 | 第21-24页 |
| 3 信用违约互换概述 | 第24-37页 |
| ·信用违约互换的定义和交易原理 | 第24-26页 |
| ·信用违约互换的产生和发展 | 第26-27页 |
| ·信用违约互换的市场结构 | 第27-30页 |
| ·信用违约互换的区域结构 | 第27-28页 |
| ·信用违约互换交易的参与者 | 第28-30页 |
| ·信用违约互换与债券市场的相互关系 | 第30-37页 |
| ·理论概述 | 第30-32页 |
| ·实证研究 | 第32-37页 |
| 4 公司债信用违约互换在我国的应用 | 第37-48页 |
| ·定价举例 | 第37-43页 |
| ·模型的选择 | 第37-40页 |
| ·决定因素 | 第40-42页 |
| ·数据与计算 | 第42-43页 |
| ·信用违约互换的合约设计 | 第43-44页 |
| ·信用违约互换在我国应用的注意事项 | 第44-45页 |
| ·在我国应用信用违约互换的作用 | 第45-48页 |
| ·信用违约互换对我国公司债市场的作用 | 第45-47页 |
| ·信用违约互换的其他作用 | 第47-48页 |
| 5 信用违约互换的风险及监管 | 第48-53页 |
| ·信用风险及监管 | 第49页 |
| ·交易风险及监管 | 第49-50页 |
| ·流动性风险及监管 | 第50页 |
| ·定价风险及监管 | 第50-51页 |
| ·对金融稳定的影响 | 第51-53页 |
| ·增强商业银行承担风险的动机 | 第51页 |
| ·改变金融风险传导途径 | 第51-53页 |
| 6 结束语 | 第53-58页 |
| ·信用违约互换在我国公司债市场应用的有利基础 | 第53页 |
| ·信用违约互换在我国公司债市场应用的障碍和对策 | 第53-55页 |
| ·本文的结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 作者简介 | 第62页 |
