| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| §1.1 期权定价理论研究的历史与现状 | 第8-9页 |
| §1.2 分数布朗运动环境中期权定价的研究现状 | 第9-10页 |
| §1.3 本文的主要工作和结构安排 | 第10-11页 |
| 第二章 分数Black-Scholes模型与基于风险偏好的定价 | 第11-16页 |
| §2.1 分数Black-Scholes模型 | 第11-13页 |
| §2.2 基于风险偏好的欧式期权的定价 | 第13-16页 |
| 第三章 基于风险偏好的几种奇异期权的定价 | 第16-23页 |
| §3.1 上限型买权的定价 | 第16-17页 |
| §3.2 抵付型买权的定价 | 第17-18页 |
| §3.3 局部支付型买权的定价 | 第18-19页 |
| §3.4 欧式双向期权的定价 | 第19-20页 |
| §3.5 二项式变异期权的定价 | 第20-21页 |
| §3.6 普通可转换债券的定价 | 第21-23页 |
| 第四章 多维分数Black-Scholes模型及欧式未定权益的定价 | 第23-30页 |
| §4.1 单资产多噪声情形下欧式未定权益的定价 | 第23-25页 |
| §4.2 多资产单噪声情形下欧式未定权益的定价 | 第25-30页 |
| 第五章 本文主要结果及有待进一步研究的问题 | 第30-31页 |
| §5.1 本文主要结果 | 第30页 |
| §5.2 有待进一步研究的问题 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |