基于行为金融学的证券风险测度研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8页 |
| ·研究问题的提出 | 第8-10页 |
| ·本文创新之处 | 第10-11页 |
| ·研究内容和框架 | 第11-13页 |
| 2 研究综述和分析 | 第13-30页 |
| ·风险涵义 | 第13-15页 |
| ·广义风险涵义 | 第13-14页 |
| ·证券风险涵义 | 第14-15页 |
| ·传统金融理论下的证券风险测度综述 | 第15-21页 |
| ·传统金融理论特点 | 第15-16页 |
| ·基于效用的风险测度 | 第16-18页 |
| ·基于一个独立风险指标值的风险测度 | 第18-20页 |
| ·基于其它领域代替指标的风险测度 | 第20-21页 |
| ·行为金融理论下的证券风险测度综述 | 第21-26页 |
| ·行为金融概述 | 第21-22页 |
| ·行为金融理论下的风险测度 | 第22-26页 |
| ·证券风险测度方法的值域讨论和时序分析 | 第26-30页 |
| ·值域讨论 | 第26-27页 |
| ·时序分析 | 第27-30页 |
| 3 基于行为金融学的证券风险测度模型构建 | 第30-54页 |
| ·理论基础 | 第30-37页 |
| ·哲学基础 | 第30-31页 |
| ·行为金融学理论基础 | 第31-37页 |
| ·风险测度的界定和风险新测度理论描述 | 第37-40页 |
| ·风险测度的界定 | 第37页 |
| ·证券风险新测度的理论描述 | 第37-39页 |
| ·理论描述释例 | 第39-40页 |
| ·证券风险新测度的数理模型构建 | 第40-46页 |
| ·不考虑收益再投资下的数理模型构建 | 第40-43页 |
| ·考虑收益再投资下的数理模型构建 | 第43-46页 |
| ·测度模型释例 | 第46-53页 |
| ·不考虑收益再投资下的模型释例 | 第46-49页 |
| ·考虑收益再投资下的模型释例 | 第49-53页 |
| ·新测度方法的时序性分析 | 第53-54页 |
| 4 证券风险新测度方法的实证研究 | 第54-74页 |
| ·样本的选择 | 第54-55页 |
| ·基于风险新测度方法的股市上升期比较实证研究 | 第55-61页 |
| ·基于风险新测度方法的股市下降期比较实证研究 | 第61-67页 |
| ·基于风险新测度方法的整个分析期内比较实证研究 | 第67-74页 |
| 5 研究结论、不足和展望 | 第74-76页 |
| ·结论 | 第74页 |
| ·不足和展望 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80-84页 |
| 在校期间参与课题及获奖情况 | 第84页 |
