我国燃料油期货市场运行效率比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·相关文献研究综述 | 第9-14页 |
| ·对期货市场本身的研究 | 第9-10页 |
| ·期现货市场之间影响关系的研究 | 第10-13页 |
| ·期货市场套期保值功能的研究 | 第13-14页 |
| ·本文主要研究内容与研究方法 | 第14-17页 |
| ·主要研究内容 | 第14页 |
| ·主要研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路和技术路线 | 第15-17页 |
| 第2章 期货市场运行效率的理论分析 | 第17-25页 |
| ·市场有效性假说（EMH） | 第17-18页 |
| ·期货市场的功能性效率 | 第18-21页 |
| ·期货市场的价格发现功能 | 第19-20页 |
| ·期货市场的套期保值功能 | 第20-21页 |
| ·期货市场功能性效率的评价 | 第21-24页 |
| ·价格发现功能的评价 | 第21-23页 |
| ·套期保值功能的评价 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 建立燃料油期货市场运行效率分析模型 | 第25-38页 |
| ·国内外燃料油市场概述 | 第25-31页 |
| ·燃料油简介 | 第25页 |
| ·我国燃料油市场供需状况 | 第25-29页 |
| ·新加坡燃料油市场 | 第29页 |
| ·上海燃料油期货市场基本情况 | 第29-31页 |
| ·分析模型的建立 | 第31-37页 |
| ·价格发现 | 第32-35页 |
| ·套期保值绩效的比较研究 | 第35-36页 |
| ·期货市场对我国整体进出口市场价格的影响 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 实证分析与结果说明 | 第38-52页 |
| ·国内外期货市场对黄埔现货市场的价格发现 | 第38-47页 |
| ·数据的选择与处理 | 第38-39页 |
| ·建立无约束VAR 模型 | 第39-40页 |
| ·价格序列的协整检验 | 第40-42页 |
| ·建立向量误差修正模型 | 第42-43页 |
| ·对三个市场的格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| ·现货市场的脉冲响应分析 | 第44-45页 |
| ·现货市场的方差分解分析 | 第45-47页 |
| ·套期保值绩效比较研究 | 第47-48页 |
| ·数据选取与研究方法说明 | 第47页 |
| ·最优套期保值率 | 第47-48页 |
| ·套期保值绩效 | 第48页 |
| ·上海燃料油期货市场对我国进出口市场价格的影响 | 第48-51页 |
| ·数据的选取 | 第48-49页 |
| ·相关性分析 | 第49-50页 |
| ·协整检验 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
