中国商品期货市场风险管理机制研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 导论 | 第12-26页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-23页 |
| ·研究思路、方法及技术路线 | 第23-25页 |
| ·本文创新点 | 第25-26页 |
| 2 中国商品期货市场风险及分形结构分析 | 第26-55页 |
| ·中国商品期货市场的发展 | 第26-35页 |
| ·商品期货市场风险及其管理 | 第35-43页 |
| ·价格波动特征实证分析 | 第43-49页 |
| ·我国商品期货市场分形结构检验 | 第49-55页 |
| 3 我国商品期货市场风险度量 | 第55-83页 |
| ·期货市场风险度量 | 第55-58页 |
| ·极值理论 | 第58-63页 |
| ·商品期货市场风险度量模型 | 第63-65页 |
| ·期货价格波动风险度量实证分析 | 第65-77页 |
| ·检验结果对比 | 第77-79页 |
| ·修正的VaR值 | 第79-83页 |
| 4 投资者最优套期保值比研究 | 第83-100页 |
| ·套期保值原理 | 第83-85页 |
| ·最优套期保值比研究 | 第85-88页 |
| ·最优套期保值比模型 | 第88-92页 |
| ·最优套期保值比实证分析 | 第92-100页 |
| 5 期货交易所保证金设置研究 | 第100-124页 |
| ·保证金与期货市场风险 | 第100-109页 |
| ·最优保证金求解模型 | 第109-113页 |
| ·EWMA模型衰减因子 | 第113-116页 |
| ·最优保证金设置实证分析 | 第116-124页 |
| 6 我国商品期货市场风险预警模型分析 | 第124-144页 |
| ·期货市场风险预警方法 | 第124-128页 |
| ·风险预警指标体系构建 | 第128-135页 |
| ·我国商品期货市场风险预警管理实证分析 | 第135-144页 |
| 7 研究结论及展望 | 第144-149页 |
| ·本文结论 | 第144-146页 |
| ·研究展望 | 第146-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
| 参考文献 | 第150-162页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文 | 第162-163页 |
| 附录2 R/S分析Matlab程序(沪铜为例) | 第163-165页 |
| 附录3 S-plus极值理论求VaR程序 | 第165页 |
