| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·期权定价理论的历史研究状况 | 第8-12页 |
| ·期权定价数值方法的研究状况 | 第12-16页 |
| ·本文的主要研究内容与意义 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-25页 |
| ·期权基础知识介绍 | 第18-21页 |
| ·B -S期权定价公式基本理论 | 第21-22页 |
| ·带交易费用的期权定价理论介绍 | 第22-23页 |
| ·数值微分差分方法 | 第23-25页 |
| 3 B-S期权定价模型的数值解法 | 第25-38页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·B-S期权定价模型混合差分格式 | 第26-31页 |
| ·差分格式的稳定性和收敛性分析 | 第31-33页 |
| ·数值算例 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 4 带交易费用期权定价模型的数值方法 | 第38-44页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·带交易费用期权定价模型的差分格式 | 第39-41页 |
| ·数值算例 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 5 总结与展望 | 第44-46页 |
| ·总结 | 第44-45页 |
| ·展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |