数据资产的风险定价模型
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容及意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4 论文结构与论文创新点 | 第11-12页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第11页 |
| 1.4.2 论文创新点 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 数据资产定价研究概述 | 第12-13页 |
| 2.2 数据资产尾部风险度量研究现状 | 第13-18页 |
| 2.2.1 风险度量指标CVaR研究现状 | 第13-15页 |
| 2.2.2 极值理论研究现状 | 第15-18页 |
| 3 数据资产的期权定价模型构建 | 第18-31页 |
| 3.1 数据期权 | 第18-22页 |
| 3.1.1 期权的定义 | 第18页 |
| 3.1.2 数据资产的特点 | 第18-21页 |
| 3.1.3 数据资产的期权特性 | 第21页 |
| 3.1.4 数据期权的概念 | 第21-22页 |
| 3.2 数据资产的期权定价模型 | 第22-28页 |
| 3.2.1 数据期权的看涨期权特性 | 第22-24页 |
| 3.2.2 B-S看涨期权定价模型 | 第24页 |
| 3.2.3 数据期权定价模型构建 | 第24-28页 |
| 3.3 应用算例 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 4 数据资产的风险定价 | 第31-43页 |
| 4.1 尾部风险度量概述 | 第31页 |
| 4.2 基于POT模型的数据资产尾部风险度量 | 第31-38页 |
| 4.2.1 基于GPD分布的POT模型 | 第31-32页 |
| 4.2.2 基本统计数据描述及厚尾性检验 | 第32-35页 |
| 4.2.3 GPD分布参数估计及拟合 | 第35-38页 |
| 4.3 基于CVaR的数据资产损失测度 | 第38-40页 |
| 4.3.1 CVaR方法的基本原理 | 第38页 |
| 4.3.2 基于CVaR的数据资产损失计算模型 | 第38-39页 |
| 4.3.3 应用算例分析 | 第39-40页 |
| 4.4 数据资产的风险定价模型构建 | 第40-42页 |
| 4.4.1 尾部风险对数据资产价格的影响 | 第40页 |
| 4.4.2 数据资产风险价格 | 第40-41页 |
| 4.4.3 应用算例 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
