| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究思路与框架 | 第10-13页 |
| 一、研究思路 | 第10-11页 |
| 二、研究框架 | 第11-12页 |
| 三、创新点 | 第12-13页 |
| 第三节 研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 基于股票预测的研究 | 第14-17页 |
| 一、国外研究现状 | 第14-16页 |
| 二、国内研究现状 | 第16-17页 |
| 第二节 基于媒体信息的研究 | 第17-20页 |
| 一、国外研究现状 | 第17-19页 |
| 二、国内研究现状 | 第19-20页 |
| 第三节 小结 | 第20-22页 |
| 第三章 财经新闻影响股票收益率方向理论模型 | 第22-40页 |
| 第一节 财经新闻影响分析 | 第22-23页 |
| 第二节 财经新闻情感词典构建 | 第23-26页 |
| 第三节 财经新闻情感指数构建 | 第26-28页 |
| 第四节 股票收益率方向预测模型理论框架 | 第28-40页 |
| 一、Logistic模型 | 第28-30页 |
| 二、时变密度函数模型(TVF模型) | 第30-32页 |
| 三、时变因子加权密度函数预测模型(F-TVF模型) | 第32-33页 |
| 四、模型预测性能评价 | 第33-37页 |
| 五、分数加权模型 | 第37-38页 |
| 六、交易策略模拟 | 第38-40页 |
| 第四章 股票收益率方向预测实证分析 | 第40-48页 |
| 第一节 财经新闻情感指数可预测性分析 | 第40-42页 |
| 第二节 基于预测模型的评价结果 | 第42-44页 |
| 第三节 交易策略模拟结果 | 第44-45页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第45-48页 |
| 第五章 结论及展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |