| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第17-18页 |
| 1.3 文章结构安排 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4 创新之处 | 第19-20页 |
| 1.5 不足以及展望 | 第20-21页 |
| 2 油价波动对能源及其相关行业股票指数收益率影响的理论分析 | 第21-27页 |
| 2.1 国际石油价格波动的影响因素分析 | 第21-23页 |
| 2.2 国际油价波动对能源及其相关行业股票指数收益率影响的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.3 国际油价波动对能源及其相关行业股票指数收益率影响的传导机制 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 3 油价波动对能源及其相关行业股票指数收益率影响的实证研究 | 第27-40页 |
| 3.1 数据来源、指标选取与变量计算 | 第27-28页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第27-28页 |
| 3.1.2 数据处理与变量说明 | 第28页 |
| 3.2 数据描述性统计分析 | 第28-29页 |
| 3.3 半参数计量经济模型的构建及估计方法 | 第29-30页 |
| 3.4 非参数估计方法—核估计 | 第30-31页 |
| 3.5 实证模型估计结果 | 第31-35页 |
| 3.6 实证结果分析 | 第35-36页 |
| 3.7 半参数模型结果与GARCH(1,1)模型结果的对比 | 第36-38页 |
| 3.7.1 GARCH(1,1)模型的构建及实证分析 | 第36-37页 |
| 3.7.2 半参数计量模型与GARCH(1,1)模型的对比 | 第37-38页 |
| 3.8 本章小结 | 第38-40页 |
| 4 结论和政策建议 | 第40-43页 |
| 4.1 结论 | 第40-41页 |
| 4.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 后记 | 第48-50页 |
