| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-11页 |
| 1.2 内容和方法 | 第11-14页 |
| 1.3 创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 个人贷款违约风险相关概念综述 | 第15-26页 |
| 2.1 信用风险的内涵 | 第15-18页 |
| 2.2 违约风险与违约概率模型 | 第18-22页 |
| 2.2.1 违约风险与违约概率 | 第18-21页 |
| 2.2.2 违约概率模型 | 第21-22页 |
| 2.3 个人住房抵押贷款 | 第22-26页 |
| 2.3.1 个人住房抵押贷款的概念 | 第22-23页 |
| 2.3.2 个人住房抵押贷款的特征 | 第23-24页 |
| 2.3.3 个人住房抵押贷款的主要风险因素 | 第24页 |
| 2.3.4 个人住房抵押贷款违约风险度量的理论基础 | 第24-26页 |
| 3 浦发银行Y分行个人住房抵押贷款违约风险的理论分析 | 第26-29页 |
| 3.1 借款人信用风险分析 | 第26-27页 |
| 3.2 房地产开发商信用风险分析 | 第27页 |
| 3.3 银行自身的管理风险分析 | 第27-29页 |
| 4 浦发银行Y分行个人住房抵押贷款违约风险的实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1 样本分类及数据说明 | 第29页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第29-33页 |
| 4.3 因子分析 | 第33-38页 |
| 4.4 Logistic回归分析 | 第38-42页 |
| 5 结论与建议 | 第42-46页 |
| 5.1 主要结论 | 第42页 |
| 5.2 规避违约风险的对策建议 | 第42-46页 |
| 5.2.1 银行规范住房信贷流程,严格执行信贷规范 | 第43-44页 |
| 5.2.2 完善个人信用评估系统的建设,建立科学有效的征信系统 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
