| 符号说明 | 第4-11页 |
| 摘要 | 第11-13页 |
| ABSTRACT | 第13-15页 |
| 1 绪论 | 第16-24页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第18-21页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第18-20页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第21-22页 |
| 1.4 创新性与不足之处 | 第22-24页 |
| 1.4.1 创新性 | 第22-23页 |
| 1.4.2 不足 | 第23-24页 |
| 2 相关研究文献综述 | 第24-30页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第24-27页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第27-28页 |
| 2.3 文献评述 | 第28-30页 |
| 3 单层滤网选股模型有效因子的确定及测试 | 第30-54页 |
| 3.1 数据的选取和预处理 | 第30-33页 |
| 3.1.1 样本的选取 | 第30页 |
| 3.1.2 数据的说明 | 第30-32页 |
| 3.1.3 数据的处理 | 第32-33页 |
| 3.1.4 本文所用到的软件及数据库 | 第33页 |
| 3.2 模型绩效评价 | 第33-38页 |
| 3.2.1 业绩比较基准选取 | 第33-34页 |
| 3.2.2 收益率评价指标 | 第34-36页 |
| 3.2.3 风险度评价指标 | 第36-37页 |
| 3.2.4 战胜基准指数频率 | 第37页 |
| 3.2.5 综合评价指标 | 第37-38页 |
| 3.3 单层滤网选股模型选股因子的选取 | 第38-42页 |
| 3.3.1 定性分析和定量分析的异同 | 第38-39页 |
| 3.3.2 因子的可选范围 | 第39-41页 |
| 3.3.3 价值因子的选取 | 第41页 |
| 3.3.4 成长因子的选取 | 第41-42页 |
| 3.4 因子测试的流程设计 | 第42页 |
| 3.5 测试结果的描述性统计分析 | 第42-54页 |
| 3.5.1 价值因子单层滤网选股模型效能分析 | 第42-48页 |
| 3.5.2 成长因子单层滤网选股模型效能分析 | 第48-54页 |
| 4 双层滤网选股模型的建立及改进 | 第54-91页 |
| 4.1 模型的建立 | 第54-56页 |
| 4.1.1 模型的提出 | 第54-55页 |
| 4.1.2 模型的设计流程 | 第55-56页 |
| 4.2 模型的效能分析 | 第56-81页 |
| 4.2.1 价值优先选股模型效能分析 | 第56-67页 |
| 4.2.2 成长优先选股模型效能分析 | 第67-80页 |
| 4.2.3 双层滤网选股模型综合分析 | 第80-81页 |
| 4.3 模型的改进 | 第81-91页 |
| 4.3.1 证券市场限制性因素 | 第81-83页 |
| 4.3.2 择时指标及参数的选取 | 第83-84页 |
| 4.3.3 择时模型的流程设计 | 第84页 |
| 4.3.4 择时模型的效能分析 | 第84-91页 |
| 5 研究结论与研究展望 | 第91-93页 |
| 5.1 研究结论 | 第91-92页 |
| 5.2 研究展望 | 第92-93页 |
| 附录 | 第93-112页 |
| 附录A 单层滤网选股模型排序并选股 | 第93-94页 |
| 附录B 双层滤网选股模型(PB-JLR)排序并选股 | 第94-97页 |
| 附录C 选股模型交易回测 | 第97-106页 |
| 附录D 选股模型绩效评估 | 第106-112页 |
| 参考文献 | 第112-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第116页 |