我国股指期货最优套期保值率的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题的背景及研究意义 | 第8-11页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国外学者的研究 | 第11-13页 |
| ·国内学者的研究 | 第13-14页 |
| ·研究思路及结构框架 | 第14-16页 |
| ·本文研究思路 | 第14页 |
| ·本文结构框架 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 2 股指期货最优套期保值率概述 | 第16-27页 |
| ·套期保值的概述 | 第16-19页 |
| ·套期保值的概念 | 第16-17页 |
| ·套期保值的基本形式 | 第17-18页 |
| ·套期保值的特征 | 第18页 |
| ·套期保值的原理 | 第18-19页 |
| ·最优套期保值率的概述 | 第19-27页 |
| ·最优套期保值率的推导 | 第19-21页 |
| ·最优套期保值率的估计方法 | 第21-26页 |
| ·套期保值效果的衡量指标 | 第26-27页 |
| 3 我国沪深300最优套期保值率的实证研究 | 第27-42页 |
| ·样本数据的选择 | 第27页 |
| ·数据处理 | 第27-28页 |
| ·我国沪深300指数期货最优套期保值率的实证研究 | 第28-38页 |
| ·普通线性回归模型(OLS) | 第28-29页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第29-30页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第30-33页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第33页 |
| ·分位数回归模型 | 第33-37页 |
| ·套期保值绩效的比较 | 第37-38页 |
| ·实证结果的分析与比较 | 第38-42页 |
| 4 结论与政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
