| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的主要内容和结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 现有研究回顾与评论 | 第12-15页 |
| 2.1 国外对于货币市场基金风险度量研究评述 | 第12-13页 |
| 2.2 国内对于货币市场基金风险度量研究评述 | 第13-14页 |
| 2.2.1 对于传统货币市场基金风险度量的研究 | 第13-14页 |
| 2.2.2 对于“T+0”型货币市场基金风险度量的研究 | 第14页 |
| 2.3 现有研究的不足和本文的创新 | 第14-15页 |
| 第三章 我国货币市场基金的发展历程及蕴藏的风险 | 第15-21页 |
| 3.1 货币市场基金的概念 | 第15-16页 |
| 3.2 我国货币市场基金的发展过程 | 第16-19页 |
| 3.2.1 我国货币市场基金的产生 | 第16页 |
| 3.2.2 我国货币市场基金的发展历程 | 第16-19页 |
| 3.3 我国货币市场基金的风险 | 第19-21页 |
| 第四章 “T+0”型赎回方式对货币市场基金流动性风险的影响情况 | 第21-29页 |
| 4.1 货币市场基金流动性风险 | 第21页 |
| 4.2 流动性风险产生的原理 | 第21-22页 |
| 4.2.1 一般原因 | 第21-22页 |
| 4.2.2 “T+0”型赎回方式对于流动性风险的影响 | 第22页 |
| 4.3 实证研究设计 | 第22-25页 |
| 4.3.1 研究假设 | 第22-23页 |
| 4.3.2 方法选择 | 第23-24页 |
| 4.3.3 变量的选取 | 第24-25页 |
| 4.3.4 数据的选取 | 第25页 |
| 4.4 实证分析和结论 | 第25-28页 |
| 4.4.1 指标检验 | 第25-26页 |
| 4.4.2 回归结果分析 | 第26-28页 |
| 4.5 实证结果的现实意义 | 第28-29页 |
| 第五章 “T+0”型赎回方式对货币市场基金市场风险的影响情况 | 第29-45页 |
| 5.1 货币基金市场风险 | 第29-30页 |
| 5.2 方法选取 | 第30-35页 |
| 5.2.1 VaR的概念 | 第30-31页 |
| 5.2.2 VaR的计算方法 | 第31-35页 |
| 5.3 数据选取和检验 | 第35-39页 |
| 5.3.1 数据选取 | 第35-36页 |
| 5.3.2 数据检验 | 第36-39页 |
| 5.4 实证分析 | 第39-43页 |
| 5.4.1 GARCH类模型下均值方程的建立 | 第39-40页 |
| 5.4.2 GARCH类模型下方差方程的建立 | 第40-41页 |
| 5.4.3 估计测算 | 第41-42页 |
| 5.4.4 回溯检验 | 第42-43页 |
| 5.5 实证结论的现实意义 | 第43-45页 |
| 第六章 结论和建议 | 第45-48页 |
| 6.1 结论 | 第45-46页 |
| 6.2 建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
