| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题的背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究述评 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外的研究述评 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究述评 | 第12-14页 |
| 1.2.3 研究简要评价 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的特色及创新 | 第16-17页 |
| 第2章 货币政策资产价格传导效应理论分析 | 第17-35页 |
| 2.1 传统货币政策传导机制 | 第17-22页 |
| 2.1.1 货币政策利率传导机制 | 第17-20页 |
| 2.1.2 货币政策信贷传导机制 | 第20-22页 |
| 2.2 货币政策资产价格传导机制 | 第22-26页 |
| 2.2.1 资产的定义 | 第22页 |
| 2.2.2 托宾Q理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 莫迪利安尼的生命周期理论 | 第23-24页 |
| 2.2.4 IS-LM-BP模型 | 第24-26页 |
| 2.3 货币政策资产价格传导模式 | 第26-30页 |
| 2.3.1 资产的选择 | 第26-27页 |
| 2.3.2 经济变量传导模式 | 第27-28页 |
| 2.3.3 经济主体传导模式 | 第28-30页 |
| 2.4 货币政策资产价格传导效应模型构建 | 第30-35页 |
| 2.4.1 变量选择 | 第30-32页 |
| 2.4.2 多元资产价格模型的构建 | 第32-33页 |
| 2.4.3 基于资产价格指数的多元资产价格模型的构建 | 第33-35页 |
| 第3章 我国货币政策的多元资产价格传导效应实证分析 | 第35-55页 |
| 3.1 模型识别与数据预处理 | 第35-38页 |
| 3.2 货币政策多元资产价格传导效应的格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 3.3 货币政策多元资产价格传导效应的SVAR模型检验 | 第40-50页 |
| 3.3.1 脉冲响应函数分析 | 第40-46页 |
| 3.3.2 方差分解分析 | 第46-50页 |
| 3.4 基于资产价格指数的多元资产价格模型的实证检验 | 第50-53页 |
| 3.4.1 资产价格指数构建 | 第50-51页 |
| 3.4.2 资产价格指数的传导效果检验 | 第51-53页 |
| 3.5 实证研究结果分析 | 第53-55页 |
| 第4章 资产价格传导受阻的原因分析 | 第55-59页 |
| 4.1 股票市场因素 | 第55-56页 |
| 4.2 房地产市场因素 | 第56页 |
| 4.3 债券市场因素 | 第56-57页 |
| 4.4 金融市场结构因素 | 第57-59页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第59-62页 |
| 5.1 结论 | 第59-60页 |
| 5.2 政策建议 | 第60-61页 |
| 5.3 有待进一步研究的问题 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第66页 |
