基于渐进逼近理论的伪回归研究--以股票收益序列为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.3 国内外研究评价 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第15-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-19页 |
| 第2章 收益预测的理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 收益预测模型研究 | 第19-20页 |
| 2.2 信号和噪声的研究方法 | 第20-22页 |
| 2.2.1 信号与噪声定义 | 第20-21页 |
| 2.2.2 统计量 | 第21-22页 |
| 2.3 相关性分析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 信号与噪声比 | 第22-23页 |
| 2.3.2 参数指数 | 第23-25页 |
| 2.4 伪回归分析 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 伪回归检验参数研究设计 | 第27-37页 |
| 3.1 参数指数适用范围 | 第27-28页 |
| 3.2 回归模型性能分析 | 第28-34页 |
| 3.3 股票收益预测模型研究设计 | 第34-36页 |
| 3.3.1 数据来源与样本选取 | 第34-35页 |
| 3.3.2 变量的控制 | 第35-36页 |
| 3.3.3 模拟股票收益预测模型研究设计 | 第36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 实证研究 | 第37-56页 |
| 4.1 股票收益预测的斜率系数分析 | 第37-40页 |
| 4.2 股票收益预测的序列持久性分析 | 第40-46页 |
| 4.3 股票收益预测的检验分析 | 第46-48页 |
| 4.4 股票收益预测的拟合程度分析 | 第48-51页 |
| 4.5 常用统计量比较分析 | 第51-52页 |
| 4.6 伪回归结果评价 | 第52-53页 |
| 4.7 应用股票收益预测分析 | 第53-55页 |
| 4.8 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
