| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3 论文研究内容和框架 | 第12-13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-15页 |
| 2 量化对冲基金产品概述 | 第15-24页 |
| 2.1 量化对冲基金产品的基本介绍 | 第15-19页 |
| 2.1.1 量化对冲基金产品的发展现状 | 第15-18页 |
| 2.1.2 量化对冲基金产品的特点 | 第18-19页 |
| 2.2 量化对冲基金产品应用alpha策略的理论基础 | 第19-24页 |
| 2.2.1 CAPM模型和马科维茨投资组合理论 | 第19-21页 |
| 2.2.2 alpha策略的基本原理 | 第21-24页 |
| 3 产品设计方案 | 第24-36页 |
| 3.1 产品需求分析 | 第24-25页 |
| 3.2 产品设计原理和方法 | 第25-27页 |
| 3.2.1 多因子量化选股的概念 | 第25-26页 |
| 3.2.2 多因子量化选股的步骤 | 第26-27页 |
| 3.3 多因子数据的选取与处理 | 第27-31页 |
| 3.3.1 多因子数据的选取 | 第27-28页 |
| 3.3.2 多因子数据的处理 | 第28-31页 |
| 3.4 标的资产的选择和配置 | 第31-34页 |
| 3.4.1 现货组合多头的选择 | 第31-32页 |
| 3.4.2 股指期货空头的选择 | 第32-33页 |
| 3.4.3 资金分配和对冲比率确定 | 第33-34页 |
| 3.5 产品的基本要素 | 第34-36页 |
| 4 产品的收益和风险分析 | 第36-43页 |
| 4.1 基于历史数据的收益分析 | 第36-39页 |
| 4.2 风险分析与控制 | 第39-43页 |
| 4.2.1 风险分析 | 第39-41页 |
| 4.2.2 风险控制 | 第41-43页 |
| 5 结论和展望 | 第43-45页 |
| 5.1 研究结论和成果 | 第43-44页 |
| 5.2 展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |