我国互联网货币基金风险评价的实证研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.4 创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1.1 国外理论研究 | 第11-12页 |
| 2.1.2 国外实证研究 | 第12-13页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 2.2.1 国内理论方面的研究 | 第13-14页 |
| 2.2.2 国内实证方面的研究 | 第14-16页 |
| 第三章 互联网货币基金的概述 | 第16-28页 |
| 3.1 互联网货币基金的基本概念 | 第16-23页 |
| 3.1.1 互联网货币基金的内涵 | 第16-17页 |
| 3.1.2 互联网货币基金的特点 | 第17-18页 |
| 3.1.3 互联网货币基金的发展现状 | 第18-23页 |
| 3.2 互联网货币基金的运作机制 | 第23-24页 |
| 3.3 互联网货币基金存在的风险 | 第24-28页 |
| 3.3.1 与传统货币基金共有的风险 | 第24-25页 |
| 3.3.2 互联网货币基金特殊性风险 | 第25-28页 |
| 第四章 互联网货币基金风险评价的实证分析 | 第28-41页 |
| 4.1 样本及数据的选取 | 第28-29页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第28页 |
| 4.1.2 数据的选取 | 第28-29页 |
| 4.2 数据处理与基本分析 | 第29-34页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第29-32页 |
| 4.2.2 序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.3 相关性检验 | 第33页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 4.3 GARCH类模型的建立及VaR的计算 | 第34-39页 |
| 4.3.1 样本基金GARCH类模型的选择和建立 | 第34-38页 |
| 4.3.2 模型VaR值的计算 | 第38-39页 |
| 4.4 综合评价 | 第39-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-43页 |
| 5.1 基本结论 | 第41-42页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读学位之间的研究成果 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
