基于逻辑回归选股和股指波动择时的量化投资产品设计
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容、方法和技术路线 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法和技术路线 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第12-25页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.3 对现有研究的评价 | 第17页 |
| 2.2 相关理论及分析方法 | 第17-25页 |
| 2.2.1 Logistic回归模型 | 第17-18页 |
| 2.2.2 主成分分析法(PAC) | 第18-19页 |
| 2.2.3 Brinson绩效分解模型 | 第19-22页 |
| 2.2.4 净值归因模型 | 第22-25页 |
| 第3章 量化投资产品的设计理念 | 第25-36页 |
| 3.1 逻辑回归选股 | 第25-30页 |
| 3.1.1 数据处理 | 第25-28页 |
| 3.1.2 逻辑回归 | 第28-29页 |
| 3.1.3 选股结果 | 第29-30页 |
| 3.2 股指波动择时 | 第30-36页 |
| 第4章 量化投资产品的设计方案及实证结果 | 第36-46页 |
| 4.1 量化投资产品的设计方案 | 第36页 |
| 4.2 量化策略在A股的实证结果 | 第36-39页 |
| 4.2.1 相关说明 | 第36-37页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第37-39页 |
| 4.3 量化策略在A股的实证分析 | 第39-46页 |
| 第5章 结论与后续研究建议 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 后续研究建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录1 逻辑回归选股策略代码 | 第50-53页 |
| 附录2 股指波动择时策略代码 | 第53-54页 |
| 附录3 本文产品回测代码 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
