汇率波动影响因素的实证研究--基于资产组合分析法
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.3 研究方法及论文结构 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 汇率基本概念及理论 | 第19-28页 |
| 2.1 汇率风险基本理论 | 第19-20页 |
| 2.1.1 汇率风险概述 | 第19页 |
| 2.1.2 汇率风险的分类 | 第19-20页 |
| 2.2 人民币汇率变化趋势及现状 | 第20-21页 |
| 2.3 汇率波动对跨国企业经营的影响 | 第21-22页 |
| 2.4 汇率决定因素基本理论介绍 | 第22-26页 |
| 2.4.1 购买力平价理论 | 第22-23页 |
| 2.4.2 利率平价理论 | 第23-24页 |
| 2.4.3 国际收支说 | 第24-25页 |
| 2.4.4 货币分析法 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 资产组合分析法基本模型概述 | 第28-33页 |
| 3.1 基本假设 | 第28页 |
| 3.2 理论概述 | 第28-31页 |
| 3.2.1 基本模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 资产市场曲线的推导 | 第29-30页 |
| 3.2.3 资产市场的均衡 | 第30-31页 |
| 3.2.4 资产存量变动对汇率及利率的影响 | 第31页 |
| 3.3 资产组合分析法的评价 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 汇率波动影响因素的实证研究 | 第33-48页 |
| 4.1 数据准备 | 第33-35页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第33页 |
| 4.1.2 指标选取的理论依据 | 第33-35页 |
| 4.1.3 时间序列单位根检验 | 第35页 |
| 4.2 汇率影响因素的实证分析 | 第35-44页 |
| 4.2.1 模型最优滞后阶数的确定 | 第36页 |
| 4.2.2 VAR模型的建立 | 第36-39页 |
| 4.2.3 JJ协整检验 | 第39-41页 |
| 4.2.4 方差分解(贡献度分析) | 第41-42页 |
| 4.2.5 汇率影响因素的回归分析 | 第42-43页 |
| 4.2.6 Granger因果检验 | 第43-44页 |
| 4.3 汇率影响因素指标的趋势性分析 | 第44-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 总结与建议 | 第48-52页 |
| 5.1 总结 | 第48-49页 |
| 5.2 建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |
