| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-32页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第16-26页 |
| 1.2.1 基于风险中性对冲策略的期权套期保值研究 | 第19-21页 |
| 1.2.2 期权静态套期保值的研究 | 第21-24页 |
| 1.2.3 期权动态套期保值的研究 | 第24-26页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第26-30页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第26-28页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第28-30页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第30-32页 |
| 第二章 期权套期保值的基本方法和基础理论 | 第32-48页 |
| 2.1 期权套期保值基本方法 | 第32-34页 |
| 2.2 期权套期保值的基础理论 | 第34-43页 |
| 2.2.1 等价鞅测度理论 | 第34-35页 |
| 2.2.2 相机决策理论 | 第35-37页 |
| 2.2.3 GARCH模型 | 第37-41页 |
| 2.2.4 Copula函数基本理论 | 第41-43页 |
| 2.3 动态规划法 | 第43-47页 |
| 2.3.1 动态规划模型要素 | 第44-45页 |
| 2.3.2 动态规划法的最优性原理 | 第45-46页 |
| 2.3.3 动态规划法的算法步骤 | 第46-47页 |
| 2.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第三章 基于等价鞅测度的期权动态套期保值模型 | 第48-62页 |
| 3.1 风险厌恶型效用函数下期权套期保值模型的构建与求解 | 第48-52页 |
| 3.1.1 最优期权套期保值模型 | 第49-50页 |
| 3.1.2 最优套期保值模型的求解 | 第50-52页 |
| 3.2 负指数效用函数下期权最优套期保值策略 | 第52-55页 |
| 3.3 实证分析 | 第55-61页 |
| 3.3.1 数据的选取与处理 | 第56页 |
| 3.3.2 参数一步滑动预测 | 第56-59页 |
| 3.3.3 实证结果分析 | 第59-61页 |
| 3.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 基于期权组合的动态套期保值模型 | 第62-81页 |
| 4.1 期权组合最优套期保值模型的构建与求解 | 第62-69页 |
| 4.1.1 期权组合最优套期保值模型的构建 | 第62-65页 |
| 4.1.2 期权组合最优套期保值模型的求解 | 第65-69页 |
| 4.2 实证分析 | 第69-80页 |
| 4.2.1 数据及期权组合的选择 | 第70-71页 |
| 4.2.2 GARCH一步滑动预测模型 | 第71-73页 |
| 4.2.3 实证结果分析 | 第73-80页 |
| 4.3 本章小结 | 第80-81页 |
| 第五章 基于双相机决策的期权动态套期保值模型 | 第81-93页 |
| 5.1 基于VaR的期权动态套期保值模型 | 第81-84页 |
| 5.2 期权套期保值双相机决策准则 | 第84-86页 |
| 5.2.1 退出相机决策准则 | 第84-85页 |
| 5.2.2 调仓相机准则 | 第85-86页 |
| 5.3 实证分析 | 第86-91页 |
| 5.3.1 基于VaR的期权动态套期保值分析 | 第86-89页 |
| 5.3.2 退出相机决策分析 | 第89页 |
| 5.3.3 调仓相机决策分析 | 第89-91页 |
| 5.4 本章小结 | 第91-93页 |
| 第六章 基于Copula-GARCH方法的期权动态套期保值模型 | 第93-110页 |
| 6.1 交叉汇率期权套期保值模型的建立与求解 | 第94-102页 |
| 6.1.1 模型的建立 | 第96-97页 |
| 6.1.2 套期保值组合的分布函数 | 第97-101页 |
| 6.1.3 模型的求解 | 第101-102页 |
| 6.2 实证分析 | 第102-109页 |
| 6.2.1 收益率分布函数及交叉汇率相关结构分析 | 第102-106页 |
| 6.2.2 实证结果分析 | 第106-109页 |
| 6.3 本章小结 | 第109-110页 |
| 第七章 基于动态规划法的期权动态套期保值模型 | 第110-126页 |
| 7.1 期权套期保值模型的建立 | 第111-117页 |
| 7.1.1 基本假设与符号说明 | 第111-112页 |
| 7.1.2 期权套期保值的基本模型 | 第112-117页 |
| 7.2 多阶段动态期权套期保值模型 | 第117-120页 |
| 7.3 实证分析 | 第120-125页 |
| 7.4 本章小结 | 第125-126页 |
| 总结与展望 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-139页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第139-141页 |
| 致谢 | 第141-143页 |
| 附件 | 第143页 |
