期货数据处理系统设计与预测分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.5 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.6 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 自动交易与预测技术概述 | 第15-33页 |
| 2.1 程序化交易优势分析 | 第15-16页 |
| 2.2 上期综合交易平台CTP | 第16-23页 |
| 2.2.1 期货交易综合平台概况 | 第16-17页 |
| 2.2.2 期货交易数据交换协议 | 第17-19页 |
| 2.2.3 交易和行情接口 | 第19-21页 |
| 2.2.4 交易和行情接口工作流程 | 第21-23页 |
| 2.3 预测技术 | 第23-32页 |
| 2.3.1 聚类分析 | 第23-24页 |
| 2.3.2 聚类分类 | 第24-26页 |
| 2.3.3 DBSCAN算法局限性 | 第26-27页 |
| 2.3.4 支持向量机 | 第27-28页 |
| 2.3.5 支持向量机回归 | 第28-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 期货数据处理系统需求分析与系统架构 | 第33-42页 |
| 3.1 基本业务需求 | 第33-35页 |
| 3.2 软件需求分析 | 第35-37页 |
| 3.3 系统架构设计 | 第37-41页 |
| 3.3.1 总体架构 | 第37-38页 |
| 3.3.2 系统角色 | 第38页 |
| 3.3.3 网络结构设计 | 第38-40页 |
| 3.3.4 系统运行框架 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 期货数据处理系统设计与实现 | 第42-52页 |
| 4.1 数据设计 | 第42-44页 |
| 4.2 服务端设计 | 第44-45页 |
| 4.3 客户端设计 | 第45-48页 |
| 4.3.1 类图设计 | 第45-46页 |
| 4.3.2 顺序图设计 | 第46-48页 |
| 4.4 部分功能实现界面 | 第48-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 基于改进密度聚类与SVR的时间序列预测 | 第52-65页 |
| 5.1 改进的DBSCAN算法 | 第52-57页 |
| 5.2 期货行情序列滑动窗口 | 第57页 |
| 5.2.1 窗口的定义 | 第57页 |
| 5.2.2 滑动窗口 | 第57页 |
| 5.3 混合算法的方法 | 第57-60页 |
| 5.3.1 算法基本结构 | 第57-59页 |
| 5.3.2 算法参数设置 | 第59-60页 |
| 5.4 混合预测算法 | 第60-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-65页 |
| 总结与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |
