| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第12-22页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 一、研究背景 | 第12-13页 |
| 二、研究意义 | 第13页 |
| 第二节 国内外研究现状和相关理论综述 | 第13-18页 |
| 一、国外研究成果 | 第14-16页 |
| 二、国内研究成果 | 第16-18页 |
| 三、文献研究小结 | 第18页 |
| 第三节 本文的研究问题 | 第18-19页 |
| 第四节 本文研究方法和框架 | 第19-20页 |
| 一、研究方法 | 第19页 |
| 二、本文研究框架 | 第19-20页 |
| 第五节 本文的创新和不足 | 第20-22页 |
| 第二章 我国商业银行房地产信贷风险及管理概述 | 第22-29页 |
| 第一节 我国房地产行业融资与信贷 | 第22-24页 |
| 一、融资渠道简介 | 第22-23页 |
| 二、本文研究的房地产信贷的界定 | 第23页 |
| 三、我国房地产信贷的发展现状 | 第23-24页 |
| 第二节 房地产信贷风险的概念与特征概述 | 第24-26页 |
| 一、房地产信贷风险的概念 | 第25页 |
| 二、房地产信贷风险的特征 | 第25-26页 |
| 第三节 房地产信贷风险的管理问题概述 | 第26-29页 |
| 一、信贷审核程序不严格 | 第26-27页 |
| 二、欠缺风险评价体系与评估手段 | 第27页 |
| 三、为房企提供融资的渠道相对单一 | 第27-29页 |
| 第三章 我国商业银行房地产信贷风险识别与度量的理论研究 | 第29-45页 |
| 第一节 房地产信贷风险识别 | 第29-38页 |
| 一、价格泡沫化的行业风险 | 第29-31页 |
| 二、房地产行业系统性风险 | 第31-33页 |
| 三、资金流动性风险 | 第33-34页 |
| 四、政策调控风险 | 第34-35页 |
| 五、操作风险 | 第35-36页 |
| 六、宏观周期性波动风险 | 第36-38页 |
| 第二节 房地产信贷风险度量方法的理论研究 | 第38-44页 |
| 一、传统度量方法概述 | 第38-39页 |
| 二、现代度量方法概述 | 第39-42页 |
| 三、模型的对比分析 | 第42-43页 |
| 四、CPV模型的比较优势与适用性 | 第43-44页 |
| 第三节 理论研究小结 | 第44-45页 |
| 第四章 我国商业银行房地产信贷风险的实证研究 | 第45-62页 |
| 第一节 构建房地产信贷模型 | 第45-46页 |
| 一、建模思路 | 第45页 |
| 二、构建CPV模型 | 第45-46页 |
| 第二节 确定变量与样本数据 | 第46-51页 |
| 一、自变量选择的依据 | 第46-47页 |
| 二、变量的含义 | 第47-49页 |
| 三、数据的摘录与整理 | 第49-50页 |
| 四、数据的调整 | 第50-51页 |
| 第三节 模型筛选与检验 | 第51-57页 |
| 一、多重共线性修正 | 第51-53页 |
| 二、协整检验 | 第53-54页 |
| 三、模型回归结果分析与检验 | 第54-57页 |
| 第四节 实证结果分析 | 第57-59页 |
| 一、回归方程小结 | 第57-58页 |
| 二、经济变量的进一步释义 | 第58-59页 |
| 第五节 房地产信贷风险的情景压力测试 | 第59-62页 |
| 一、宏观情景假定 | 第59-60页 |
| 二、压力测试结果分析 | 第60-61页 |
| 三、情景假定分析法的局限 | 第61-62页 |
| 第五章 我国商业银行房地产信贷风险总结与管理建议 | 第62-73页 |
| 第一节 本文研究结论 | 第62-63页 |
| 一、研究成果小结 | 第62-63页 |
| 二、本文研究局限性 | 第63页 |
| 第二节 可借鉴的国外银行风险管理经验 | 第63-67页 |
| 一、先进的风险管理理念 | 第63-65页 |
| 二、发达的风险管理技术手段 | 第65页 |
| 三、房地产业多元化的融资方式 | 第65-66页 |
| 四、完善的社会信用征信体系 | 第66-67页 |
| 第三节 对我国房地产信贷风险管理的建议 | 第67-73页 |
| 一、政府监管角度的管理建议 | 第67-70页 |
| 二、对商业银行风险管理的建议 | 第70-73页 |
| 结语与展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录1 | 第77-78页 |
| 附录2 | 第78-79页 |