基于移动平均线的趋势跟踪交易策略研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第11页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第11-13页 |
| 第2章 算法交易概述 | 第13-15页 |
| 2.1 定义 | 第13页 |
| 2.2 算法交易的优缺点 | 第13页 |
| 2.3 算法交易在国内外应用的现状 | 第13-14页 |
| 2.4 市场参与者 | 第14-15页 |
| 第3章 典型决策算法交易策略 | 第15-18页 |
| 3.1 决策算法开发步骤 | 第15-16页 |
| 3.2 趋势跟踪 | 第16页 |
| 3.3 均值回归交易 | 第16-17页 |
| 3.4 新闻交易 | 第17页 |
| 3.5 市场微观交易 | 第17-18页 |
| 第4章 基于移动平均线的趋势跟踪策略设计 | 第18-35页 |
| 4.1 基于技术分析交易策略需要考虑的问题 | 第18-19页 |
| 4.1.1 交易成本 | 第18页 |
| 4.1.2 执行价格和信号价格之间可能出现的差异 | 第18-19页 |
| 4.1.3 时间变化的风险 | 第19页 |
| 4.1.4 数据挖掘 | 第19页 |
| 4.2 样本的确定 | 第19-20页 |
| 4.3 趋势性判断 | 第20-21页 |
| 4.4 建立模型 | 第21-26页 |
| 4.5 模型的改进 | 第26-33页 |
| 4.5.1 止损 | 第26-28页 |
| 4.5.2 动态控制仓位 | 第28-32页 |
| 4.5.3 小结 | 第32-33页 |
| 4.6 样本外测试 | 第33-35页 |
| 第5章 总结与改进的方向 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 附件 | 第39页 |
