我国上市证券公司股价波动研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 前言 | 第10-22页 |
| 0.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 0.2 国内外相关研究 | 第12-18页 |
| 0.2.1 波动性相关研究 | 第12-14页 |
| 0.2.2 GARCH 类模型相关研究 | 第14-16页 |
| 0.2.3 双重上市公司相关研究 | 第16-17页 |
| 0.2.4 文献评述 | 第17-18页 |
| 0.3 研究思路、结构、方法和技术路线 | 第18-21页 |
| 0.3.1 研究思路和结构 | 第18-19页 |
| 0.3.2 研究方法与技术路线 | 第19-21页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第21-22页 |
| 0.4.1 创新 | 第21页 |
| 0.4.2 不足 | 第21-22页 |
| 1 股价波动研究理论基础 | 第22-34页 |
| 1.1 金融资产波动性概述 | 第22-27页 |
| 1.1.1 金融资产波动性的特点 | 第22-23页 |
| 1.1.2 金融资产波动性分析的前期检验 | 第23-25页 |
| 1.1.3 不同金融资产之间波动的联动关系 | 第25-27页 |
| 1.2 股价波动分析模型 | 第27-30页 |
| 1.2.1 ARCH 模型 | 第27-28页 |
| 1.2.2 GARCH 模型 | 第28-30页 |
| 1.3 影响上市证券公司股价波动的因素 | 第30-34页 |
| 1.3.1 外部因素 | 第30-32页 |
| 1.3.2 内部因素 | 第32-34页 |
| 2 我国上市证券公司股价波动趋势与分布特征 | 第34-52页 |
| 2.1 我国上市证券公司现状 | 第34-42页 |
| 2.1.1 A 股上市证券公司现状 | 第35-38页 |
| 2.1.2 H 股上市证券公司现状 | 第38-42页 |
| 2.2 上市证券公司股价波动趋势分析 | 第42-46页 |
| 2.2.1 上市证券公司股价走势分析 | 第42-44页 |
| 2.2.2 上市证券公司股价波动程度分析 | 第44-46页 |
| 2.3 上市证券公司股价基本分布特征分析 | 第46-50页 |
| 2.3.1 上市证券公司股票收盘价分布特征分析 | 第46-47页 |
| 2.3.2 上市证券公司股票涨跌量分布特征分析 | 第47页 |
| 2.3.3 上市证券公司股票收益率分布特征分析 | 第47-50页 |
| 2.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 3 上市证券公司股价波动特征实证分析 | 第52-75页 |
| 3.1 样本数据的选取 | 第52页 |
| 3.2 股价自相关性分析 | 第52-61页 |
| 3.2.1 自相关性判别依据 | 第52-53页 |
| 3.2.2 股票自相关性实证分析 | 第53-61页 |
| 3.3 股价波动的聚集性分析 | 第61-65页 |
| 3.3.1 波动聚集性判别依据 | 第61页 |
| 3.3.2 股票波动聚集性实证分析 | 第61-65页 |
| 3.4 股票风险与收益的关系分析 | 第65-70页 |
| 3.4.1 风险与收益关系判别依据 | 第65页 |
| 3.4.2 股票风险与收益关系实证分析 | 第65-70页 |
| 3.5 股价波动的非对称性分析 | 第70-73页 |
| 3.5.1 波动非对称性判别依据 | 第70页 |
| 3.5.2 股票波动非对称性实证分析 | 第70-73页 |
| 3.6 本章小结 | 第73-75页 |
| 4 上市证券公司 A+H 股波动联动性实证分析 | 第75-84页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第75页 |
| 4.2 A+H 股价回归分析 | 第75-76页 |
| 4.3 A+H 股价协整分析 | 第76-82页 |
| 4.4 A+H 股价 Granger 因果检验 | 第82-83页 |
| 4.5 本章小结 | 第83-84页 |
| 5 结论与建议 | 第84-86页 |
| 5.1 研究结论 | 第84-85页 |
| 5.2 对策与建议 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 个人简历 | 第90-91页 |
