债券投资组合业绩评价与业绩归因分析--以ABC债券基金为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 一、研究背景 | 第12-13页 |
| 二、研究意义 | 第13-14页 |
| 第二节 研究方法和结构 | 第14-16页 |
| 一、研究方法和创新点 | 第14页 |
| 二、研究结构 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-21页 |
| 第一节 国外研究现状 | 第16-19页 |
| 一、现代投资组合理论 | 第16页 |
| 二、股票投资组合的业绩归因理论 | 第16-17页 |
| 三、债券投资组合的业绩归因理论 | 第17-19页 |
| 第二节 国内研究现状 | 第19-21页 |
| 一、投资组合的业绩评价研究 | 第19-20页 |
| 二、债券投资组合的业绩归因研究 | 第20-21页 |
| 第三章 业绩归因模型回顾 | 第21-32页 |
| 第一节 股票投资组合业绩归因模型回顾 | 第21-27页 |
| 一、基于风险因素的归因模型 | 第21-24页 |
| 二、基于择时能力的归因模型 | 第24-25页 |
| 三、BHB模型 | 第25-27页 |
| 第二节 债券投资组合业绩归因模型回顾 | 第27-32页 |
| 一、W-T模型 | 第27页 |
| 二、加权久期归因方法 | 第27-29页 |
| 三、Campisi分解归因框架 | 第29-32页 |
| 第四章 案例分析 | 第32-54页 |
| 第一节 案例介绍 | 第32-36页 |
| 一、案例背景 | 第32页 |
| 二、投资组合介绍 | 第32-36页 |
| 第二节 研究对象及数据来源 | 第36-40页 |
| 一、研究对象 | 第36页 |
| 二、基准组合 | 第36页 |
| 三、数据来源 | 第36-40页 |
| 第三节 业绩因子分解过程及分析 | 第40-50页 |
| 一.业绩因子分解过程 | 第40-42页 |
| 二.业绩因子分解结果和分析 | 第42-50页 |
| 第四节 模型拓展与应用价值研究 | 第50-54页 |
| 一、Campisi模型的不足与进一步完善 | 第50-52页 |
| 二、应用价值分析 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与不足 | 第54-57页 |
| 第一节 总结 | 第54-56页 |
| 一、研究结论 | 第54-55页 |
| 二、意义和启示 | 第55-56页 |
| 第二节 不足与展望 | 第56-57页 |
| 一、研究不足 | 第56页 |
| 二、未来展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 | 第60-61页 |
