| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外的研究回顾 | 第12-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 宏观经济数据与隐含经济因子 | 第17-23页 |
| ·宏观经济数据与隐含经济因子 | 第17-19页 |
| ·连续时间状态空间模型 | 第17-18页 |
| ·等价的离散时间状态空间模型 | 第18-19页 |
| ·卡尔曼滤波技术 | 第19-23页 |
| ·线性状态空间模型的卡尔曼滤波算法 | 第20-21页 |
| ·非线性状态空间模型的滤波算法简介 | 第21-23页 |
| 第三章 基于无套利期限结构模型的债券分析 | 第23-27页 |
| ·国债收益率的期限结构 | 第23-25页 |
| ·企业债收益率和信用利差的期限结构 | 第25-27页 |
| 第四章 债券信用利差期限结构实证分析 | 第27-39页 |
| ·数据背景描述 | 第27-28页 |
| ·实证过程一 | 第28-30页 |
| ·实际经济产出、通货膨胀和股票市场波动因子提取 | 第28-29页 |
| ·实际经济产出、通货膨胀和股票市场波动因子对国债的影响 | 第29-30页 |
| ·实证过程二 | 第30-34页 |
| ·实际经济产出、通货膨胀和资金供给因子提取 | 第30-31页 |
| ·实际经济产出、通货膨胀和资金供给因子对信用利差的影响 | 第31-34页 |
| ·实证过程三 | 第34-36页 |
| ·实际经济产出、通货膨胀和债券供给因子提取 | 第34-35页 |
| ·实际经济产出、通货膨胀和债券供给因子对信用利差的影响 | 第35-36页 |
| ·敏感性分析 | 第36-39页 |
| 第五章 总结与展望 | 第39-43页 |
| ·本文的主要结论 | 第39-40页 |
| ·评价与展望 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 硕士期间发表论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
