| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 导论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 利率市场化的相关文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 利率风险的相关文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 文章结构安排 | 第10-11页 |
| 1.4 成果和创新之处 | 第11-12页 |
| 2 利率市场化和利率风险的理论分析 | 第12-23页 |
| 2.1 利率市场化的相关研究 | 第12-14页 |
| 2.1.1 利率市场化的基本概念 | 第12页 |
| 2.1.2 利率市场化对我国经济的影响 | 第12-14页 |
| 2.1.3 我国利率市场化的进程 | 第14页 |
| 2.2 利率风险的相关分析 | 第14-18页 |
| 2.2.1 利率风险的基本概念 | 第14-15页 |
| 2.2.2 利率风险的影响因素 | 第15-17页 |
| 2.2.3 利率风险的分类 | 第17-18页 |
| 2.3 利率市场化下我国商业银行利率风险的问题研究 | 第18-23页 |
| 2.3.1 商业银行对于利率风险缺乏认知度和敏感性 | 第19-20页 |
| 2.3.2 国内金融环境的资源禀赋局限性 | 第20页 |
| 2.3.3 商业银行内部风险管理体系的局限性和落后性 | 第20-21页 |
| 2.3.4 专业人才不足 | 第21-23页 |
| 3 我国商业银行利率风险的度量模型 | 第23-32页 |
| 3.1 利率敏感性缺口分析 | 第23-25页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口分析的基本理论 | 第23-25页 |
| 3.1.2 对利率敏感性缺口分析的评价 | 第25页 |
| 3.2 持续期理论分析 | 第25-28页 |
| 3.2.1 持续期理论分析的基本理论 | 第25-27页 |
| 3.2.2 对持续期理论分析的评价 | 第27-28页 |
| 3.3 VaR 分析 | 第28-30页 |
| 3.3.1 VaR 分析的基本理论 | 第28页 |
| 3.3.2 VaR 的特点 | 第28页 |
| 3.3.3 VaR 的计算方法 | 第28-30页 |
| 3.4 建立适合我国的利率风险度量模型 | 第30-32页 |
| 4 我国商业银行利率风险的实证研究 | 第32-44页 |
| 4.1 我国 16 家上市商业银行利率敏感性缺口分析 | 第32-36页 |
| 4.1.1 负债结构研究 | 第32-34页 |
| 4.1.2 缺口分析 | 第34-36页 |
| 4.2 ARCH 族模型以及 VaR 的计算 | 第36-42页 |
| 4.2.1 ARCH 族模型的简介 | 第36-38页 |
| 4.2.2 基于 ARCH 族的 VaR 计算的基本要素 | 第38-39页 |
| 4.2.3 基于 ARCH 族的 VaR 计算 | 第39-42页 |
| 4.3 敏感性缺口的 VaR 估计 | 第42-44页 |
| 4.3.1 将 16 家上市商业银行的利率敏感性缺口代入 VaR 估计式中 | 第42-43页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第43-44页 |
| 5 我国商业银行利率风险管理的措施建议 | 第44-50页 |
| 5.1 重视利率风险管理 | 第44-45页 |
| 5.2 建立良好的金融市场 | 第45-46页 |
| 5.3 商业银行加强自身完善，积极面对利率风险的挑战 | 第46-50页 |
| 5.3.1 转变思维，努力建构科学有效的内部风险控制体系 | 第46-47页 |
| 5.3.2 调整业务结构，努力发展中间业务 | 第47-48页 |
| 5.3.3 重视人才培养，打造专业化团队 | 第48-50页 |
| 6 研究结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在读期间公开发表论文（著）及科研情况 | 第55页 |
