| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 商业银行流动性风险的成因 | 第12-14页 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险管理 | 第14-16页 |
| 1.2.3 巴塞尔协议Ⅲ的影响分析 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究创新及不足 | 第19-20页 |
| 第2章 概念界定及流动性风险管理理论 | 第20-26页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-24页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险 | 第20-21页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险管理 | 第21页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险衡量指标 | 第21-24页 |
| 2.2 流动性风险管理理论 | 第24-25页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第25页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第25页 |
| 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第26-38页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险的表现 | 第26-33页 |
| 3.1.1 贷存比 | 第27-28页 |
| 3.1.2 流动性比率 | 第28-30页 |
| 3.1.3 法定存款准备金率 | 第30-31页 |
| 3.1.4 资本充足率 | 第31-33页 |
| 3.2 现阶段我国商业银行流动性风险的内外部原因分析 | 第33-37页 |
| 3.2.1 外部经济环境因素 | 第33-34页 |
| 3.2.2 内部原因 | 第34-37页 |
| 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 实证研究 | 第38-45页 |
| 4.1 关于影响因素的研究假设 | 第38-39页 |
| 4.1.1 银行规模与结构 | 第38页 |
| 4.1.2 资产质量 | 第38页 |
| 4.1.3 资本质量与流动性风险 | 第38-39页 |
| 4.1.4 盈利状况与流动性风险 | 第39页 |
| 4.1.5 中央银行货币政策与流动性风险 | 第39页 |
| 4.2 变量定义及模型构建 | 第39-40页 |
| 4.2.1 研究变量 | 第39-40页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第40页 |
| 4.2.3 样本选取及数据来源 | 第40页 |
| 4.3 描述性统计及分析 | 第40-41页 |
| 4.4 相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.5 线性回归分析 | 第42-44页 |
| 4.5.1 线性模型回归结果 | 第42-43页 |
| 4.5.2 研究结论 | 第43-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与建议 | 第45-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 建议 | 第46-51页 |
| 5.2.1 宏观层面 | 第46-49页 |
| 5.2.2 微观层面 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附件 | 第55页 |