| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 Copula函数理论的国内外研究发展现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 Copula函数金融应用的国内外发展现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 汇率风险和股市风险的联动关系研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 文章结构与创新点 | 第15-17页 |
| 1.3.1 文章结构 | 第15页 |
| 1.3.2 创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 Copula模型理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 Copula理论介绍 | 第17-18页 |
| 2.1.1 二元Copula函数定义 | 第17页 |
| 2.1.2 二元Copula函数性质 | 第17-18页 |
| 2.1.3 Copula函数的Sklar定理 | 第18页 |
| 2.2 常见的二元Copula函数 | 第18-21页 |
| 2.2.1 椭圆型Copula函数 | 第18-19页 |
| 2.2.2 阿基米德型Copula函数 | 第19-21页 |
| 2.3 Copula模型的参数估计和拟合优度检验 | 第21-23页 |
| 2.3.1 Copula模型的参数估计 | 第21-22页 |
| 2.3.2 Copula模型的拟合优度检验 | 第22-23页 |
| 第三章 实证分析汇率风险和股市风险 | 第23-33页 |
| 3.1 数据的选取 | 第23-24页 |
| 3.2 描述性统计 | 第24-25页 |
| 3.3 边缘分布模型及其参数估计 | 第25-28页 |
| 3.4 Copula模型的参数估计 | 第28-33页 |
| 第四章 汇率风险和股市风险的联动关系 | 第33-38页 |
| 4.1 Copula-CoVaR模型 | 第33-34页 |
| 4.2 汇率风险和股市风险的联动关系 | 第34-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 在学期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |