基于VAR模型的中国货币政策对于产出效果的实证检验
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 问题的提出 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 主要内容 | 第9页 |
| 1.3 主要创新和不足 | 第9页 |
| 1.4 研究思路及文章结构 | 第9-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-23页 |
| 2.1 货币政策传导相关理论 | 第12-14页 |
| 2.1.1 利率传导渠道 | 第12-13页 |
| 2.1.2 财富效应渠道 | 第13页 |
| 2.1.3 托宾Q渠道 | 第13页 |
| 2.1.4 信贷传导渠道 | 第13-14页 |
| 2.2 货币政策传导机制的相关实证文献 | 第14-18页 |
| 2.2.1 利率传导渠道 | 第14页 |
| 2.2.2 货币渠道 | 第14-16页 |
| 2.2.3 信贷传导渠道 | 第16-18页 |
| 2.3 货币政策理论新前沿 | 第18-22页 |
| 2.3.1 新凯恩斯主义学派 | 第18页 |
| 2.3.2 DSGE模型的发展 | 第18-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 中国货币政策主要中介指标数据分析 | 第23-31页 |
| 3.1 中国货币政策环境 | 第23页 |
| 3.2 中国货币政策的追求多目标 | 第23-24页 |
| 3.3 中国货币政策中介目标的选择 | 第24页 |
| 3.4 实际数据分析 | 第24-30页 |
| 3.4.1 货币供应量 | 第24-27页 |
| 3.4.2 市场利率 | 第27-28页 |
| 3.4.3 信贷规模 | 第28-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 研究方法 | 第31-47页 |
| 4.1 向量自回归模型VAR | 第31页 |
| 4.2 货币政策传导的VAR模型一 | 第31-32页 |
| 4.3 数据的检验 | 第32-33页 |
| 4.4 GDP等六因素VAR模型 | 第33-36页 |
| 4.5 脉冲响应函数分析 | 第36-39页 |
| 4.6 货币政策传导的VAR模型二 | 第39页 |
| 4.7 数据的检验 | 第39-40页 |
| 4.8 CPI等六因素VAR模型 | 第40-43页 |
| 4.9 脉冲响应函数分析 | 第43-47页 |
| 第五章 主要结论及政策建议 | 第47-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录一 | 第53-58页 |
| 附录二 | 第58-63页 |
| 附录三 | 第63-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
