| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状与文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第15-17页 |
| 1.4 研究的创新和改进 | 第17页 |
| 2 我国外汇储备适度规模的理论基础 | 第17-20页 |
| 2.1 外汇储备的涵义 | 第17-18页 |
| 2.2 我国外汇储备的持有动机 | 第18-19页 |
| 2.3 外汇储备功能 | 第19-20页 |
| 3 我国外汇储备适度规模的测算 | 第20-32页 |
| 3.1 基于协整理论建立我国外汇储备适度规模模型 | 第20-29页 |
| 3.1.1 外汇储备影响因素的确定 | 第20-22页 |
| 3.1.2 各时间序列的单位根检验 | 第22-24页 |
| 3.1.3 Granger 因果关系检验 | 第24-25页 |
| 3.1.4 建立协整模型 | 第25-27页 |
| 3.1.5 建立误差修正模型 | 第27-29页 |
| 3.2 我国外汇储备的动态调整模型 | 第29-30页 |
| 3.3 我国外汇储备规模的适度性分析 | 第30-32页 |
| 4 我国外汇储备的风险预警 | 第32-57页 |
| 4.1 外汇储备风险来源分析 | 第32-33页 |
| 4.2 国际货币基金组织指标体系 | 第33-36页 |
| 4.3 信号灯和预警指数的测算及编制 | 第36-43页 |
| 4.3.1 信号灯编制方法 | 第36-37页 |
| 4.3.2 预警指数编制和信号灯显示 | 第37-43页 |
| 4.4 我国外汇储备风险指标蒙特卡罗模拟 | 第43-57页 |
| 4.4.1 外汇储备风险指标随机模型的确立 | 第44-48页 |
| 4.4.2 风险指标模型参数估计 | 第48-49页 |
| 4.4.3 指标取值的蒙特卡罗模拟 | 第49-53页 |
| 4.4.4 非参数核密度分布估计的二分递归算法 | 第53-55页 |
| 4.4.5 信号灯显示以及预警指数的编制 | 第55-56页 |
| 4.4.6 2011-2020 年我国外汇储备风险预测结果 | 第56-57页 |
| 5 主要结论与建议 | 第57-63页 |
| 5.1 2011-2020 年我国外汇储备风险加剧 | 第57-59页 |
| 5.2 我国外汇储备面临的风险 | 第59-60页 |
| 5.3 化解我国外汇储备风险的途径与建议 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 A | 第67-70页 |
| A.1 外汇储备风险指标均值回归随机模型参数计算程序（MATLAB7.1 ） | 第67页 |
| A.2 外汇储备风险指标蒙特卡罗模拟程序（MATLAB7.1） | 第67-70页 |
| 在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第70-71页 |
| 详细摘要 | 第71-88页 |
