| 目录 | 第2-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究内容 | 第7页 |
| 1.2 研究方法 | 第7-8页 |
| 1.3 研究贡献 | 第8-9页 |
| 1.4 研究框架 | 第9-10页 |
| 第二章 沪深300股指期货简介 | 第10-14页 |
| 2.1 沪深300指数 | 第11-13页 |
| 2.2 沪深300股指期货 | 第13-14页 |
| 第三章 沪深300ETF简介 | 第14-19页 |
| 3.1 沪深300ETF进行期现套利的优势 | 第14-15页 |
| 3.2 嘉实与华泰柏瑞沪深300ETF | 第15-16页 |
| 3.3 两只ETF与沪深300股票指数及股指期货价格相关性 | 第16-17页 |
| 3.4 嘉实和华泰柏瑞沪深300ETF跟踪误差比较 | 第17-19页 |
| 第四章 基于协整和误差修正模型的统计套利 | 第19-34页 |
| 4.1 统计套利 | 第19页 |
| 4.2 协整关系 | 第19-20页 |
| 4.3 沪深300ETF和沪深300股指期货的协整关系检验 | 第20-22页 |
| 4.4 误差修正模型 | 第22-23页 |
| 4.5 基于协整关系建立误差修正模型 | 第23-27页 |
| 4.5.1 基于股指期货与嘉实沪深300ETF协整关系的误差修正模型 | 第23-25页 |
| 4.5.2 基于股指期货与华泰柏瑞沪深300ETF协整关系的误差修正模型 | 第25-27页 |
| 4.6 不考虑交易成本情况下的交易模拟 | 第27-30页 |
| 4.6.1 以嘉实沪深300ETF为现货标的物的高频套利交易模拟 | 第27-29页 |
| 4.6.2 以华泰柏瑞沪深300ETF为现货标的物的高频套利交易模拟 | 第29-30页 |
| 4.7 套利成本 | 第30-32页 |
| 4.7.1 固定交易成本 | 第31页 |
| 4.7.2 可变交易成本 | 第31-32页 |
| 4.8 考虑交易成本情况下的交易模拟 | 第32-34页 |
| 第五章 进一步实证分析 | 第34-40页 |
| 第六章 结论与思考 | 第40-43页 |
| 6.1 研究结论 | 第40-41页 |
| 6.2 统计套利局限性 | 第41-42页 |
| 6.3 套利门槛 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
