| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 中国IPO市场概况 | 第8-10页 |
| 1.2.1 中国IPO市场发展概况 | 第8页 |
| 1.2.2 IPO市场全球抑价概况 | 第8-9页 |
| 1.2.3 IPO市场中国抑价概况 | 第9-10页 |
| 1.3 研究问题及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究问题 | 第10页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容及框架 | 第11页 |
| 1.5 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 1.6 名词解释 | 第12-13页 |
| 第二章 IPO抑价理论文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 IPO抑价理论国外研究综述 | 第13-18页 |
| 2.1.1 基于信息不对称的理论 | 第14-16页 |
| 2.1.2 基于制度原因理论 | 第16页 |
| 2.1.3 基于行为金融学的解释 | 第16-18页 |
| 2.2 国内IPOs首日超额收益研究综述 | 第18-19页 |
| 2.2.1 借鉴西方抑价理论的实证研究 | 第18-19页 |
| 2.2.3 我国股市IPO抑价的其他理论解释 | 第19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 第三章 锚定效应理论综述 | 第21-26页 |
| 3.1 锚定效应的起源和发展 | 第21-22页 |
| 3.2 国外金融市场锚定效应研究综述 | 第22-23页 |
| 3.3 国内锚定效应研究综述 | 第23-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 创业板IPO抑价锚定效应实证研究 | 第26-40页 |
| 4.1 创业板的背景介绍 | 第26-27页 |
| 4.2 样本和变量的选择 | 第27-29页 |
| 4.2.1 样本数据 | 第27页 |
| 4.2.2 变量的选择 | 第27-29页 |
| 4.3 研究假设与研究模型 | 第29-30页 |
| 4.3.1 研究假设 | 第29页 |
| 4.3.2 调整实证模型构建 | 第29-30页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第30-40页 |
| 4.4.1 描述性统计分析 | 第30-32页 |
| 4.4.2 锚定效应检验与分析 | 第32-33页 |
| 4.4.3 “静态锚”与“动态锚”的锚定效应强弱分析 | 第33-36页 |
| 4.4.4 “低、高静态锚定值”锚定效应及强弱分析 | 第36-38页 |
| 4.4.5 “静态锚”二月效应分析 | 第38-40页 |
| 第五章 结论与建议 | 第40-44页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第40-41页 |
| 5.2 本文建议 | 第41-42页 |
| 5.3 本文创新与难点 | 第42-43页 |
| 5.3.1 本文创新之处 | 第42页 |
| 5.3.2 本文的难点之处 | 第42-43页 |
| 5.4 未来研究方向 | 第43-44页 |
| 注释 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |