| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-21页 |
| 0.1 选题意义与研究目的 | 第11-13页 |
| 0.1.1 选题意义 | 第11-12页 |
| 0.1.2 研究目的 | 第12-13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 0.2.1 商业银行风险传染的理论研究成果 | 第13-15页 |
| 0.2.2 商业银行风险传染的实证研究成果 | 第15-17页 |
| 0.2.3 基于我国银行业现实的风险传染研究成果 | 第17-18页 |
| 0.2.4 述评 | 第18-19页 |
| 0.3 论文的研究方法与逻辑结构 | 第19-20页 |
| 0.3.1 论文的研究方法 | 第19页 |
| 0.3.2 论文的逻辑结构 | 第19-20页 |
| 0.4 论文的创新 | 第20-21页 |
| 1 商业银行风险与风险传染效应的理论基础 | 第21-28页 |
| 1.1 有关商业银行风险的认识 | 第21-24页 |
| 1.1.1 商业银行风险的内涵 | 第21页 |
| 1.1.2 商业银行风险的成因 | 第21-23页 |
| 1.1.3 商业银行风险的特殊性 | 第23页 |
| 1.1.4 商业银行风险的分类 | 第23-24页 |
| 1.2 风险传染效应的理论分析 | 第24-28页 |
| 1.2.1 风险传染效应的内涵界定 | 第24-25页 |
| 1.2.2 基本面因素引发的风险传染 | 第25-26页 |
| 1.2.3 非基本面因素引发的风险传染 | 第26-28页 |
| 2 商业银行的风险传染机理 | 第28-35页 |
| 2.1 商业银行风险传染的外部影响因素分析 | 第28-30页 |
| 2.1.1 经济周期波动 | 第28页 |
| 2.1.2 政府担保和监管 | 第28-29页 |
| 2.1.3 资产价格冲击 | 第29-30页 |
| 2.1.4 存款人的心理预期 | 第30页 |
| 2.2 商业银行风险传染的内部传染渠道分析 | 第30-35页 |
| 2.2.1 基于资产负债表的商业银行风险传染 | 第31-33页 |
| 2.2.2 基于支付系统的商业银行风险传染 | 第33-35页 |
| 3 我国商业银行风险形成和传染的描述性统计分析 | 第35-48页 |
| 3.1 我国商业银行风险形成的制度根源——软预算约束 | 第35-38页 |
| 3.1.1 我国银行体系存在软预算约束的表现 | 第35-36页 |
| 3.1.2 我国银行体系形成软预算约束的原因 | 第36-37页 |
| 3.1.3 软预算约束与商业银行风险的形成 | 第37-38页 |
| 3.2 我国商业银行面临的主要风险分析 | 第38-45页 |
| 3.2.1 信用风险分析 | 第39-40页 |
| 3.2.2 市场风险分析 | 第40-43页 |
| 3.2.3 流动性风险分析 | 第43-45页 |
| 3.3 我国商业银行风险传染的原因分析 | 第45-48页 |
| 3.3.1 混业经营程度增大 | 第45-46页 |
| 3.3.2 产品和服务的同质性 | 第46页 |
| 3.3.3 银行间市场结构的不合理 | 第46-48页 |
| 4 我国商业银行风险传染效应的实证分析 | 第48-71页 |
| 4.1 商业银行风险传染效应的研究方法—VaR模型 | 第48-52页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第48-50页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第50-51页 |
| 4.1.3 方差分解 | 第51-52页 |
| 4.2 数据的选取和处理 | 第52-56页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第52-53页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第53-54页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第54-55页 |
| 4.2.4 相关性检验 | 第55-56页 |
| 4.3 基于VaR模型的分析结果及解释 | 第56-71页 |
| 4.3.1 外部影响因素对商业银行的风险传染效应 | 第56-64页 |
| 4.3.2 我国商业银行系统内部的风险传染效应 | 第64-66页 |
| 4.3.3 金融危机前后的风险传染效应对比 | 第66-71页 |
| 5 结论、建议与展望 | 第71-77页 |
| 5.1 主要结论 | 第71-73页 |
| 5.2 防范和控制我国商业银行风险传染的建议 | 第73-75页 |
| 5.3 未来展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 个人简历 | 第87页 |